Pivot Point Trading.
O uso de pontos de pivô como uma estratégia de negociação tem sido em torno de um longo tempo e foi originalmente usado por comerciantes do chão.
Esta foi uma maneira simples e agradável para os comerciantes do chão ter alguma idéia de onde o mercado estava indo no decorrer do dia com apenas alguns cálculos simples.
O ponto de pivô é o nível no qual a direção do mercado muda para o dia. Usando uma aritmética simples e os dias anteriores de alta, baixa e fechada, uma série de pontos são derivados. Esses pontos podem ser um suporte crítico e níveis de resistência. O nível de pivô, suporte e níveis de resistência calculados a partir disso são coletivamente conhecidos como níveis de pivô.
Todos os dias, o mercado que você está seguindo tem um aberto, alto, baixo e um fechamento para o dia (alguns mercados, como o forex, são 24 horas, mas geralmente usam 5pm EST como o aberto e fechado). Esta informação contém basicamente todos os dados que você precisa para usar pontos de pivô.
A razão pela qual os pontos de pivô são tão populares é que eles são preditivos em oposição ao atraso. Você usa as informações do dia anterior para calcular potenciais pontos de viragem para o dia em que você está prestes a negociar (presente).
Porque tantos comerciantes seguem pontos de pivô, você encontrará frequentemente que o mercado reage nesses níveis. Isso lhe dá uma oportunidade para negociar.
Antes de entrar em como você calcula os pontos de pivô, eu só quero salientar que coloquei uma calculadora online e uma versão de desktop realmente elegante que você pode baixar gratuitamente.
Se você preferir trabalhar o pivô apontar por si mesmo, a fórmula que uso é abaixo:
Resistência 3 = Alta + 2 * (Pivô - Baixo)
Resistência 2 = Pivô + (R1 - S1)
Resistência 1 = 2 * Pivô - Baixo.
Pivot Point = (High + Close + Low) / 3.
Suporte 1 = 2 * Pivô - Alto.
Suporte 2 = Pivô - (R1 - S1)
Suporte 3 = Baixo - 2 * (Alto - Pivô)
Como você pode ver da fórmula acima, apenas tendo os dias anteriores altos, baixos e fechados, você acabou terminando com 7 pontos, 3 níveis de resistência, 3 níveis de suporte e o ponto de pivô real.
Se o mercado abrir acima do ponto de pivô, então o viés para o dia é longo. Se o mercado abrir abaixo do ponto de pivô, então o viés para o dia é para negociações curtas.
Os três pontos de pivô mais importantes são R1, S1 e o ponto de pivô real.
A idéia geral por trás dos pontos de pivô de negociação é buscar uma reversão ou ruptura de R1 ou S1. No momento em que o mercado chega a R2, R3 ou S2, S3, o mercado já será sobrecompra ou sobrevenda e esses níveis devem ser usados para saídas em vez de entradas.
Um conjunto perfeito seria para o mercado abrir acima do nível de pivô e, em seguida, ficar ligeiramente em R1, então vá para o R2. Você entraria em uma pausa de R1 com um alvo de R2 e se o mercado fosse realmente forte, feche a metade em R2 e alimente o R3 com o restante da sua posição.
Infelizmente, a vida não é tão simples e temos que lidar com cada dia de negociação da melhor maneira possível. Escolhi um dia aleatoriamente da semana passada e o que se segue são algumas idéias sobre como você poderia negociar esse dia usando pontos de pivô.
No dia 12 de agosto, o Euro / Dólar (EUR / USD) apresentou o seguinte:
Resistência 3 = 1.2377.
Resistência 2 = 1,2337.
Resistência 1 = 1,2293.
Pivot Point = 1.2253.
Suporte 1 = 1.2209.
Suporte 2 = 1.2169.
Suporte 3 = 1.2125.
Dê uma olhada na tabela de 5 minutos abaixo:
A linha verde é o ponto de pivô. As linhas azuis são os níveis de resistência R1, R2 e R3. As linhas vermelhas são níveis de suporte S1, S2 e S3.
Há muitas maneiras de trocar este dia usando pontos de pivô, mas devo orientá-lo através de alguns deles e discutir por que alguns são bons em certas situações e por que alguns são ruins.
The Breakout Trade.
No início do dia estávamos abaixo do ponto de pivô, então nosso preconceito é para negócios curtos. Um canal formado para que você estivesse procurando uma saída do canal, de preferência para a desvantagem. Neste tipo de comércio, você teria sua ordem de entrada de venda logo abaixo da linha de canal inferior com uma ordem de parada acima da linha de canal superior e um alvo de S1. O problema neste dia foi que, S1 estava muito perto do nível de breakout e não havia apenas carne suficiente no comércio (13 pips). Esta é uma boa técnica de entrada para você. Só porque não era adequado neste dia, não significa que não será adequado no dia seguinte.
The Pullback Trade.
Esta é uma das minhas configurações preferidas. O mercado passa por S1 e depois puxa para trás. Uma ordem de entrada é colocada abaixo do suporte, que neste caso foi a mais recente baixa antes do pullback. Uma parada é então colocada acima do pullback (o último pico mais recente) e um alvo definido para S2. O problema novamente, neste dia foi que o objetivo do S2 era fechar, e o mercado nunca tirou o suporte anterior, o que nos diz que, o sentimento do mercado está começando a mudar.
Breakout of Resistance.
À medida que o dia avançava, o mercado começou a voltar para S1 e formou um canal (área de congestionamento). Esta é outra boa configuração para um comércio. Uma ordem de entrada é colocada logo acima da linha superior do canal, com uma parada logo abaixo da linha do canal inferior e o primeiro alvo seria a linha de pivô. Se você estiver negociando mais de uma posição, então você fecharia a metade da sua posição à medida que o mercado se aproxima da linha de pivô, aperte sua parada e depois assista a ação do mercado nesse nível. Como aconteceu, o mercado nunca parou e seu segundo alvo tornou-se R1. Isso também foi facilmente alcançado e eu teria fechado o resto do cargo nesse nível.
Estratégia avançada.
Como mencionei anteriormente, existem muitas maneiras de negociar com pontos de pivô. Um método mais avançado é usar a cruz de duas médias móveis como uma confirmação de uma ruptura. Você pode usar combinações de indicadores para ajudá-lo a tomar uma decisão. Pode ser a cruz de duas médias e também o MACD deve estar no modo de compra. Mexa com alguns dos seus indicadores favoritos, mas lembre-se de que o sinal é uma ruptura de um nível e os indicadores são apenas confirmações.
Nós nem chegamos a padrões em torno de níveis ou falhas pivô, mas esse não é o ponto desta lição. Eu apenas quero apresentar outra maneira possível para você trocar.
Para ler mais artigos da marca, clique aqui.
Como usar os pontos pivô na negociação intradiária.
1. DEFINIÇÃO de & # 8216; Pivot Point & # 8217;
Um ponto de pivô é um nível de preço que é usado para prever suporte e resistência de mercado significativo com base no intervalo de negociação do dia anterior. A maioria das pessoas usa pontos de pivô diários e semanalmente, especialmente para negociação intradiária, para escolher bons pontos de reversão no mercado.
Aqui no Exército de Forex, nós levamos um nível mais além ao introduzir nossos próprios Pontos de Pivô Fibonacci, que é uma adaptação do ponto de pivô padrão e historicamente mais preciso na escolha de pontos de inversão do que os pontos de pivô padrão.
2. Um ponto de articulação é suficiente para negociar como uma estratégia?
Absolutamente 100% não. O ponto de pivô do Fibonacci diário combinado com os pontos de pivô semanais não é suficiente para ser independente como uma estratégia de negociação que será lucrativa a longo prazo. Você precisa de mais alguns indicadores para complementá-lo para se tornar uma estratégia comercial altamente lucrativa.
Um dos nossos comerciantes ao vivo (2º tenente Jimmy) desenvolveu uma estratégia que se mostrou tremendamente lucrativa (daí a nossa nomeação depois dele). Aqui, uma prévia de seus lucros em janeiro em uma conta ATC ao vivo:
3. O que outros indicadores são necessários para alcançar esses resultados fantásticos?
O ponto chave é encontrar indicadores que apontem os níveis-chave que as reversões podem potencialmente acontecer. Como uma combinação desses indicadores em torno dos pontos de pivô, pode aumentar sua precisão ao escolher um risco extremamente alto: recompensar o comércio (pense 1: 10+). Nesta seção, iremos abordar quais são os indicadores recomendados a serem combinados com o indicador do Ponto Pivot Fibonacci.
3.1. O RSI.
O Índice de Força Relativa (RSI) é um dos melhores indicadores do oscilador e talvez o único que eu usei. Com um período adaptado de 13 (por causa da sequência de fibonacci), ajuda a escolher as partes superiores e os fundos do mercado com grande facilidade.
Eu negociei o tempo suficiente para saber que cada mercado / moeda responde de forma diferente aos diferentes níveis-chave no RSI e neste tutorial sobre RSI Explicado, eu explico mais detalhadamente sobre as várias maneiras que você pode usar RSI para negociar corretamente. Por enquanto, aqui, é uma das maneiras (e minha maneira preferida) de usar o RSI nesta configuração de negociação, a chave aqui não é usar a regra padrão 20/80 como sobrecompra e sobrevenda e, em vez disso, traçá-los e encontrar Os níveis e as áreas específicas você mesmo:
3.2. O TFA Advanced Fibonacci Waves.
O TFA Advanced Fibonacci Waves é o que impulsiona todos os cálculos por trás do TFA Sniper, você pode ver como o preço responde quase magicamente a muitas das ondas. Geralmente, há 2 áreas de foco ao observar o TFA Sniper em um único período de tempo:
Áreas de consolidação Wide Fibonacci Lines.
Áreas de consolidação.
Você pode ver na imagem acima as áreas de consolidação do TFA Avançado Fibonacci Waves provar como grande resistência mesmo se apenas observando em um único período de tempo. Enquanto outros trocaram puramente fora dessas ondas de fibonacci por si só, é altamente recomendável combiná-lo com outros indicadores para dar uma confirmação mais clara da entrada de sinais de entrada válidos. Neste caso, estamos à procura de uma combinação de:
Com estes 3 combinados, você tem uma boa chance de ver o preço revertido.
Wide Fibonacci Lines.
As linhas largas de fibonacci geralmente ficam sozinhas, mas elas possuem muito poder nelas. Estes são os principais pontos de reversão e quanto mais amplos forem, mais fortes são as previsões de reversões.
É importante não trocar esses por si só, em vez disso, combiná-lo com os pontos de pivô de fibonacci acima mencionados e RSI para escolher bons negócios de reversão.
3.3. Padrões de reversão do castiçal.
Um ponto adicional que você pode aguardar para adicionar mais convicção ao seu comércio são os padrões de inversão do candelabro. Há muita informação por aí em inversões de candelabro e exorto todos a lerem o máximo possível. Eu pessoalmente amo isso quando as velas têm longas mechas e # 8221; ou & # 8220; sombras & # 8221 ;. alguns dos meus favoritos e que, pessoalmente, penso serem os mais claros são os seguintes:
4. O que acontece com o lucro, perda de parada e gestão comercial?
Existem inúmeras maneiras pelas quais podemos atingir os níveis de lucro e gerenciar nossos negócios. Aqui estão algumas maneiras sugeridas:
4.1. Método de Jimmy & # 8217; s.
O método de Jimmy é o método mais direto, envolve a definição de um lucro obtido no primeiro ponto de pivô na direção oposta. Significado se você estiver no primeiro ponto de pivô da resistência, você define o seu lucro no primeiro ponto de pivô de suporte. Se você estiver no segundo ponto de pivô da resistência, você definiu de forma semelhante o seu lucro no primeiro ponto de pivô de suporte. Aqui é um exemplo:
4.2. Use os níveis de retração Fibonacci.
Uma outra forma efetiva de se obter lucro é usar níveis de retração de fibonacci, especialmente aqueles que coincidem com os níveis de sobreposição gráfica (consulte a estratégia de retração de breakout para entender o que significa um nível de sobreposição gráfica)
Quais são os níveis recomendados de retração de fibonacci para usar? Recomendamos a proporção de ouro (0,618) a ser usada ao tomar esses lucros.
Abaixo está um exemplo de uma boa oportunidade de comércio AUDUSD com a estratégia JT. Observe como o retracement de 61.8% coincide com o nível de breakout também. Neste caso, seria bom usar o nível de 61,8% e 50%. Podemos ter metade da nossa posição em 50% e a outra metade em 61,8%.
5. Conclusão ao usar pontos de pivô para negociação intradiária.
Em conclusão, o uso de pontos pivô é uma maneira muito lucrativa de negociar, mas não é recomendável usá-los exclusivamente por si mesmos para negociar. Eles devem ser combinados com as poderosas ondas avançadas de fibonacci que temos aqui, juntamente com um conhecimento sobre como usar RSI corretamente para escolher pontos de reversão. Além disso, é importante que você se equipare com o conhecimento de aprender a usar retrações de fibonacci para escolher certos níveis para aproveitar seus lucros.
Existem muitos sites por aí que lhe ensinam a usar pontos de pivô como aqueles em investtopedia e em ações, mas, infelizmente, eles geralmente são insuficientes porque não o ajudam a ver o mercado de forma holística.
Agora que você fez esse tutorial sobre como usar os pontos de pivô na negociação intradiária, eu recomendo que você verifique nossas outras estratégias de escalação, como a nossa famosa estratégia de retração de breakout que trouxe 134% em 1 mês em uma conta ao vivo.
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Estratégias de pivô: uma ferramenta acessível para comerciantes de Forex.
Durante muitos anos, comerciantes e criadores de mercado usaram pontos de pivô para determinar o suporte crítico e / ou os níveis de resistência. Os pivôs também são muito populares no mercado de divisas e podem ser uma ferramenta extremamente útil para os comerciantes ligados à escala para identificar os pontos de entrada e para comerciantes de tendências e comerciantes de fuga para detectar os níveis-chave que precisam ser quebrados para uma mudança para se qualificar como um saia. Neste artigo, explicaremos como os pontos pivô são calculados, como eles podem ser aplicados no mercado FX e como eles podem ser combinados com outros indicadores para desenvolver outras estratégias comerciais.
Calculando Pivot Points.
Por definição, um ponto de pivô é um ponto de rotação. Os preços utilizados para calcular o ponto de pivô são os preços altos, baixos e de fechamento do período anterior para uma segurança. Esses preços geralmente são retirados dos gráficos diários de um estoque, mas o ponto de pivô também pode ser calculado usando informações de gráficos horários. A maioria dos comerciantes preferem assumir os pivôs, bem como os níveis de suporte e resistência, fora dos gráficos diários e depois aplicar os gráficos intraday (por exemplo, a cada hora, a cada 30 minutos ou a cada 15 minutos). Se um ponto de pivô é calculado usando informações de preço de um prazo menor, isso tende a reduzir sua precisão e significado.
O cálculo do livro para um ponto de pivô é o seguinte:
Pivô central (P) = (alto + baixo + fechado) / 3.
Os níveis de suporte e resistência são então calculados fora deste ponto de pivô usando as seguintes fórmulas:
Suporte e resistência de primeiro nível:
Primeira Resistência (R1) = (2 * P) - Baixa.
Primeiro suporte (S1) = (2 * P) - Alto.
Do mesmo modo, o segundo nível de suporte e resistência é calculado da seguinte forma:
Segunda Resistência (R2) = P + (R1-S1)
Segundo suporte (S2) = P - (R1- S1)
O cálculo de dois níveis de suporte e resistência é uma prática comum, mas não é incomum obter um terceiro suporte e nível de resistência também. (Contudo, o suporte de terceiro nível e as resistências são um pouco demasiado esotéricas para serem úteis para fins de estratégias de negociação). Também é possível aprofundar a análise do ponto de pivô - por exemplo, alguns comerciantes ultrapassam os tradicionais níveis de suporte e resistência e também rastreie o ponto médio entre cada um desses níveis.
Aplicando Pontos Pivot ao Mercado FX.
De um modo geral, o ponto de articulação é visto como suporte primário ou nível de resistência. O gráfico a seguir é um gráfico de 30 minutos do par de moedas GBP / USD com níveis de pivô calculados usando os preços diários altos, baixos e fechados.
A abertura. Existem três mercados abertos no mercado FX: os EUA abrem, o que ocorre às aproximadamente 8 da. m. EDT, o aberto europeu, que ocorre às 2h. m. EDT e o aberto asiático que ocorre às 7 horas da noite. EDT.
Figura 1 - Este gráfico mostra um dia comum no mercado FX. O preço de um par de moedas principais (GBP / USD) tende a flutuar entre os níveis de suporte e resistência identificados pelo cálculo do ponto de pivô. As áreas circundadas no gráfico são boas ilustrações da importância de uma ruptura acima desses níveis.
O que também vemos quando os pivots comerciais no mercado FX são que o intervalo de negociação para a sessão geralmente ocorre entre o ponto de pivô e os primeiros níveis de suporte e resistência, porque uma grande quantidade de comerciantes jogam esse intervalo. Dê uma olhada na Figura 2, um gráfico do par de moedas USD / JPY. Como você pode ver nas áreas circundadas, os preços inicialmente permaneceram dentro do ponto de pivô e o primeiro nível de resistência com o pivô atuando como suporte. Uma vez que o pivô estava quebrado, os preços se moviam mais baixos e ficaram predominantemente no pivô e na primeira zona de suporte.
Figura 2 - Este gráfico mostra um exemplo da força do suporte e da resistência calculada usando os cálculos do pivô.
Abre-se o mercado de mercado.
Um dos pontos-chave para entender quando os pontos de pivô de negociação no mercado FX é que as interrupções tendem a ocorrer em torno de um mercado aberto. A razão para isso é o influxo imediato de comerciantes que entram no mercado ao mesmo tempo. Esses comerciantes entram no escritório, dão uma olhada em como os preços negociados durante a noite e quais dados foram divulgados e, em seguida, ajustam suas carteiras de acordo. Durante os períodos de tempo mais silenciosos, como entre o fechamento dos EUA (4p. m. EDT) e o aberto asiático (7p. m. EDT) (e às vezes até durante toda a sessão asiática, que é a sessão de negociação mais silenciosa), os preços podem permanecer confinado por horas entre o nível de pivô e o suporte ou nível de resistência. Isso proporciona o ambiente perfeito para comerciantes ligados à escala.
Duas estratégias usando pontos pivô.
Muitas estratégias podem ser desenvolvidas usando o nível de pivô como base, mas a precisão de usar linhas de pivô aumenta quando as formações japonesas de castiçal também podem ser identificadas. Por exemplo, se os preços negociados abaixo do pivô central (P) durante a maior parte da sessão e depois fizeram uma incursão acima do pivô enquanto criavam simultaneamente uma formação de reversão (como uma estrela cadente, doji ou homem pendurado), você poderia vender curto antecipação do preço retomando a negociação de volta abaixo do ponto de pivô.
Um exemplo perfeito disso é mostrado na Figura 3, um gráfico de 30 minutos USD / CHF. USD / CHF permaneceu limitado entre a primeira zona de suporte e o nível de pivô para a maior parte da sessão de negociação da Ásia. Quando a Europa se juntou ao mercado, os comerciantes começaram a tomar USD / CHF mais alto para quebrar acima do pivô central. Os touros perderam o controle quando a segunda vela se tornou uma formação de doji. Os preços começaram a reverter de volta abaixo do pivô central para passar as próximas seis horas entre o pivô central e a primeira zona de suporte. Os comerciantes que estão assistindo essa formação poderiam ter vendido USD / CHF na vela logo após a formação de doji para aproveitar pelo menos 80 pips de lucro entre o ponto de pivô e o primeiro nível de suporte.
Figura 3 - Este gráfico mostra um ponto de pivô usado em cooperação com um padrão de castiçal para prever uma inversão de tendência. Observe como a descida foi interrompida pelo segundo nível de suporte.
Outra estratégia que os comerciantes podem usar é procurar preços para obedecer o nível de pivô, portanto, validando o nível como suporte sólido ou zona de resistência. Neste tipo de estratégia, você está olhando para ver o preço quebrar o nível de pivô, reverter e, em seguida, voltar a tendência para o nível de pivô. Se o preço prossegue para conduzir através do ponto de pivô, isso é uma indicação de que o nível de pivô não é muito forte e, portanto, é menos útil como um sinal de negociação. No entanto, se os preços hesitarem em torno desse nível ou "validá-lo", o nível de pivô é muito mais significativo e sugere que o movimento menor é um intervalo real, o que indica que pode haver um movimento de continuação.
O gráfico de 15 minutos GBP / CHF na Figura 4 mostra um exemplo de preços "obedecendo" a linha de pivô. Na maior parte, os preços foram primeiro confinados dentro do ponto médio e nível de pivô. Na abertura europeia (2a. m. EDT), GBP / CHF reagiu e quebrou acima do nível de pivô. Os preços voltaram para o nível de pivô, seguraram-no e procederam a se reunir novamente. O nível foi testado mais uma vez antes do mercado dos EUA aberto (7:00 da manhã da EDT), momento em que os comerciantes deveriam ter colocado uma ordem de compra por GBP / CHF, já que o nível de pivô já provou ser um nível de suporte significativo. Para os comerciantes que fizeram isso, o GBP / CHF saltou do nível e se recuperou novamente.
Figura 4 - Este é um exemplo de um par de moedas que "obedeça" o suporte e a resistência identificados pelo cálculo do ponto de pivô. Estes níveis tornam-se mais significativos, mais vezes o par tenta atravessar.
The Bottom Line.
Os comerciantes e os criadores de mercado têm usado pontos de pivô por anos para determinar níveis críticos de suporte e / ou resistência. Como os gráficos acima mostraram, os pivôs podem ser especialmente populares no mercado FX, pois muitos pares de moedas tendem a flutuar entre esses níveis. Os comerciantes vinculados a intervalos entrarão em uma ordem de compra perto dos níveis de suporte identificados e uma ordem de venda quando o recurso se aproximar da resistência superior. Os pontos de pivô também permitem que os comerciantes de tendências e breakout encontrem os níveis-chave que precisam ser quebrados para uma mudança para se qualificar como uma ruptura. Além disso, esses indicadores técnicos podem ser muito úteis no mercado.
Ter uma consciência de onde esses pontos de virada potenciais estão localizados é uma maneira excelente para os investidores individuais se tornarem mais sintonizados com os movimentos do mercado e tomar decisões de transações mais educadas. Dada a facilidade de cálculo, os pontos de pivô também podem ser incorporados em muitas estratégias de negociação. A flexibilidade e a simplicidade relativa dos pontos de pivô tornam-se definitivamente uma adição útil à sua caixa de ferramentas de negociação.
Sistemas de negociação intraday com dados de fim de dia: estudo de pontos pivô.
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Esta publicação examina algumas idéias do sistema de negociação intradiário usando dados de preço de fim de dia e pontos de pivô.
Os leitores estarão cientes de que eu uso Amibroker e Norgate Premium Data para construir sistemas comerciais e testar idéias comerciais. Estes dados são EOD (fim de dia), o que significa que ele contém apenas os preços aberto, alto, baixo e fechado para cada dia de negociação completo.
Em outras palavras, os dados não incluem quaisquer cotações de preço intradiário, nem mesmo ao nível horário. Esses dados são, portanto, perfeitos para sistemas de negociação de médio e longo prazo, mas é perfeitamente inútil para operações de curto prazo.
Você vê, mesmo que não tenhamos nenhuma cotação de preço intradiária, ainda é possível testar algumas idéias comerciais interessantes de curto prazo. Deixe-nos ver como.
Sistemas de negociação intraday com dados EOD.
Por muito tempo, não consegui perceber que apenas porque não temos citações intradiárias não significa que não possamos testar algumas idéias de curto prazo.
Temos os preços aberto, alto, baixo e próximo disponíveis. Podemos, portanto, comprar on-line e vender no fechamento; uma idéia de negociação de curto prazo em si mesma. Também podemos negociar no fechamento e vender ao ar livre, uma idéia de negociação durante a noite.
Então, vejamos algumas idéias mais criativas para o comércio intradiário.
Pontos de pivô.
Os pontos de pivô são níveis pré-determinados que muitos comerciantes do dia olham para ajudar a tomar decisões comerciais. Eles são calculados usando a faixa de preço do dia anterior e consistem no nível de pivô principal, depois em três níveis de suporte e três níveis de resistência, colocados abaixo e acima do pivô, respectivamente.
Você pode ler mais sobre pivôs e como eles são calculados aqui. Mas, essencialmente, os pivôs são os principais níveis intradiários que muitos comerciantes tomam conhecimento. Uma vez que os pivôs são calculados usando a ação de preço do dia anterior, podemos usá-los para testar algumas idéias interessantes.
No teste um, nós levamos dados EOD para o contrato de futuros E-mini S & amp; P 500 (referido como & # 8216; & amp; ES & # 8217; por Dados Premium) e nós compramos o mercado sempre que ele abre abaixo dele & # 8217; s pivô. Nós vendemos no fechamento.
Para manter as coisas simples, usaremos um tamanho de posição fixo de 1 contrato. O valor do ponto é fixado em US $ 50, a comissão é fixada em US $ 15 por comércio e o capital inicial é de US $ 100.000. (Para obter mais informações sobre a configuração de back-tests para futuros usando Amibroker, consulte aqui).
Teste uma regra:
• Se o ES for aberto abaixo do pivô, compre no open & amp; vender no fechamento.
• Tamanho da posição = 1 contrato, fixo.
O código a seguir é usado para calcular os níveis do pivô:
P = Pivot = Ref ((Alto + Baixo + Fechado) / 3, -1);
Teste um resultado:
Como você pode ver, o funcionamento deste sistema entre 1/1/2002 e 1/1/2014 produziu um retorno anual composto de 1,98% com uma redução máxima de -18,87% em 1329 transações.
O índice de vitórias é adequado, mas a relação CAR / MDD não é particularmente atraente. Então decidi testar algumas outras variações de pivôs usando as mesmas configurações. Os resultados são mostrados abaixo:
Comprar o mercado quando o mercado se abre sob o pivô e vender no fechamento foi a variável de melhor desempenho. Pode haver algum potencial de desenvolvimento, introduzindo tempos de espera mais longos, um filtro de mercado ou adicionando regras e complexidade extras.
Usando comissões (otimistas) de US $ 15 por comércio, é difícil encontrar um sistema de negociação simples que funcione bem para o futuro E-Mini. O E-Mini é um mercado particularmente apertado para o comércio e os comerciantes podem ter mais sucesso com instrumentos mais voláteis, como Dow Jones Average, Nasdaq, FTSE 100 ou DAX.
No teste dois, vamos usar as mesmas configurações do teste e ficar com o E-Mini.
Desta vez, vamos comprar o índice aberto, desde que o aberto seja inferior ao pivô E mais alto que o segundo suporte. Se o mercado tocar o terceiro suporte, venderemos nesse nível, se não, vamos vender no fechamento.
Teste duas regras:
• Se o ES abrir entre o pivô e o segundo suporte, compre ao ar livre.
• Se o mercado se processar em S3 ou abaixo dele, saia em S3. Caso contrário, saia no fechamento.
• Tamanho da posição = 1 contrato, fixo.
Para configurar isso corretamente, usei a fórmula abaixo. O preço de venda S3 foi arredondado para o número inteiro mais próximo, uma vez que o E-Mini possui um tamanho de 0,25. Provavelmente há uma maneira melhor de fazê-lo.
Teste dois resultados.
Executar o teste no E-Mini entre 1/1/2002 e 1/1/2014 retornou um CAR de 1,63% com uma redução máxima de -21,79 %% de 1318 transações.
O sistema foi executado fora de amostra e produziu um CAR de 3,98% com uma redução máxima de -6,84% de 122 transações. A curva de equidade para o período OOS é mostrada abaixo:
O teste dois melhorou no período fora da amostra do que no período de amostragem, embora com menos negócios. Pode haver algum potencial de desenvolvimento, adicionando regras extras e experimentando diferentes níveis de risco. Novamente, o E-Mini pode não ser o melhor contrato para testar. Talvez uma mercadoria, como ouro ou petróleo bruto, faria melhor.
Teste Três.
Em nosso teste final, vamos retornar às regras mostradas no teste um, mas vamos testá-los em ações do universo S & amp; P 100 e não usaremos nenhuma margem. Em vez disso, usaremos um capital inicial de US $ 100.000 e alocaremos 20% de capital para cada comércio.
Desta vez, sempre que um estoque abrir abaixo do primeiro suporte, compraremos ao ar livre com 20% de nosso capital e venderemos no fechamento. As comissões são fixadas em US $ 0,01 por ação e apenas 1 comércio pode ser feito de cada vez. Algumas condições extras são usadas para fins de liquidez.
Teste três regras:
• Se um estoque for aberto abaixo, ele compra no aberto e venda no fechamento.
• Universo: S & amp; P 100 incluindo componentes históricos.
• Tamanho da posição = 20%
• Capital inicial = $ 100,000.
• Tamanho da carteira = 1.
• Regra de liquidez = preço aberto é maior do que $ 1.
• Regra de liquidez = volume médio de 25 dias é superior a 100000.
• Comissões = $ 0,01 por ação.
Teste três resultados:
Executando o teste entre 1/1/2002 e 1/1/2014, retornou os seguintes resultados e curva de equidade:
Aqui está a curva de equidade fora de amostra para 1/1/2014 e # 8211; 1/20/2015:
O comércio de melhor desempenho na amostra foi Amazon $ AMZN, que foi comprado em 23 de outubro de 2008 (comércio mostrado pela seta verde):
Os resultados do teste três mostram potencial para desenvolvimento posterior, que pode vir na forma de períodos de espera mais longos, mecanismo de classificação melhorado, adicionando um filtro de tempo de mercado, complexidade adicional e dimensionamento de posição diferente.
Os resultados sugerem que a negociação de ações individuais pode ser mais fácil do que negociar contratos de futuros como o E-Mini, e isso pode ser porque as ações individuais provavelmente serão menos eficientes do que os mercados de futuros de alto volume.
Conclusão & amp; Críticas.
Até agora, houve testes de estresse limitados aplicados a essas idéias comerciais. A análise de Monte-Carlo seria benéfica e também devemos testar uma derrapagem mais rigorosa.
Ao fazer alguns ajustes para o dimensionamento da posição na estratégia três, é possível obter alguns retornos extraordinários (50% -70% de RATO com apenas redução menor), mas seja avisado.
O problema com o teste três é que ele depende de obter enchimentos de preço precisos ao ar livre, o que nem sempre é uma tarefa fácil. Os spreads de lances / pedidos geralmente se ampliam abertamente, de modo que (dependendo da liquidez do estoque) é necessário aumentar as estimativas de deslizamento. Para isso, eu recomendo a configuração de comissões de 0,2% ou 0,5% até 1% por troca e re-execução do sistema.
Infelizmente, estimar a quantidade correta de deslizamento a usar não é uma tarefa fácil, uma vez que os spreads de oferta / oferta mudam ao longo do dia, à medida que a liquidez aumenta e diminui. Para alguns estoques de alto volume, o spread pode ser tão baixo quanto 0,05% por cada caminho, mas para outros (como estoque de moeda de um centavo) pode ser tão alto quanto 20%!
Então, quando você testar estratégias como essa, anote os spreads de oferta / solicitação e certifique-se de ter suposições realistas sobre os estoques que pretende negociar e o deslizamento provável que você enfrentará.
Meu conselho seria ser conservador com estimativas de derrapagem e também, usar algum critério ao tomar sinais. Se um estoque abrir abaixo S2 em algumas notícias muito ruins, então você provavelmente será melhor ignorando o sinal. Na parte superior, se abrir mais baixo do que S2 sem motivo aparente, esse pode ser um bom sinal a tomar.
Além disso, onde o teste três está em causa, você precisa ser capaz de procurar entradas de um número amplo de ações, diretamente no lado aberto. A procura de configurações no pré-mercado e executá-las com uma ordem MOO é uma consideração que pode valer a pena investigar e isso é algo que pode ser possível com as ferramentas de digitalização no Interactive Brokers.
Em geral, o principal ponto deste artigo foi apresentar algumas idéias sobre como negociar intraday usando dados do EOD e espero ter despertado um pouco sua imaginação.
Há mais centenas de idéias que podem ser testadas. Como usar o Bollinger Band do final do dia anterior como um nível para comprar. Ou talvez o nível médio móvel do dia anterior.
Ou, poderíamos tentar uma tendência seguindo o sistema, especificando nosso preço de compra intradiário como a alta de x número de barras atrás. Se você tentar usar essas idéias, por favor me avise nos comentários.
Descargo de responsabilidade: o desempenho passado não é garantia de retornos futuros, você deve fazer sua própria due diligence. Não deve ser responsabilizada por erros, erros de cálculo ou perdas comerciais. Leia o aviso completo.
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2 opiniões.
na linha acima, qual é o significado de & # 8221; Ref () & # 8221;
o que significa "# 8212; Ref ()
Ref é usado para & # 8216; referência & # 8217; Barras anteriores ou futuras. Por exemplo, Ref (C, -1) retorna a barra anterior # 8217; s perto.
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Pesquisa.
JB Marwood.
Tradutor independente, analista e escritor.
JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
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Negociação com grelhas de pivô e níveis de pivô.
A beleza dos pivôs é a simplicidade deles. Não há ambigüidade no indicador, pois oferece um conjunto preciso de linhas de suporte e resistência.
A maioria dos indicadores de pivô apenas tenta prever o intervalo de preços do dia atual. Por esse motivo, o indicador de pivô padrão é ideal para o planejamento de transações intradiárias curtas ou apenas otimizando um ponto de entrada ou saída para uma troca de qualquer duração.
Quais são os níveis de pivô?
Nos dias que antecederam o comércio de mesa e os gráficos interativos, os comerciantes no chão usavam um conjunto de "números mágicos" como uma referência rápida e fácil para avaliar o alcance do mercado para o futuro. Esses números são os chamados níveis de pivô.
A técnica era tão popular porque era simples e só exigia que o comerciante lembrasse no máximo sete números. No entanto, esses números os ajudaram a prever os eventos mais importantes, a saber, onde o preço provavelmente virará e o ponto de reversão (o eixo de pivô).
Pivot trading está muito menos à moda agora que gráficos interativos e uma infinidade de novos indicadores estão amplamente disponíveis. Muitos acham que indicadores como bandas de Bollinger, Fibonacci e médias móveis encapsulam tudo o que os indicadores de pivô fazem e muito mais.
Os indicadores de pivô ainda têm relevância e uma das principais vantagens é a facilidade de uso.
Calculando os valores.
Existem várias fórmulas diferentes para calcular pivôs. A versão mais usada é a padrão:
O eixo de pivô é a média desses três pontos e isso define o momento central em torno do qual os comerciantes esperam que a ação do preço do dia aconteça. Os níveis inferiores, marcados S são as linhas de suporte e os níveis superiores marcados R são as linhas de resistência.
Convencional, em forex, muitos comerciantes gostam de tomar o ponto de encerramento do tempo como o fim da sessão de Nova York. No entanto, não vejo mérito nisso e, se você estiver em um fuso horário diferente, isso apenas complica os cálculos. Eu sempre uso o fim do dia, GMT e funciona perfeitamente bem.
A calculadora de pivô abaixo calcula os níveis de pivô usando padrão, Fibonacci e a fórmula Camarilla. Basta entrar no dia anterior # 8217; s alto, baixo e fechado:
Comportamento de preços em torno de pivôs.
O gráfico da Figura 1 não é um mapa de metrô! Na verdade, mostra os níveis de pivô calculados em sete dias. Observe como o preço responde em torno dos níveis de pivô. Os retracements geralmente ocorrem em ou perto dos apoios de pivô / resistências. Isso é muito comum. Se você traçar uma série de gráficos e desenhar os níveis de pivô, você verá esse tipo de ação de preço oculto ocorrendo repetidas vezes. É por isso que os comerciantes da rede usam os níveis de pivô como pontos de entrada / saída.
A linha vermelha é o eixo de pivô. Pense no eixo de pivô como a linha central do intervalo de preços do dia. Suporte e resistência também se desenvolvem perto do eixo de pivô, então antecipe reversões lá também. É semelhante à média móvel, exceto que possui um valor único para cada dia.
Negociação com níveis de pivô.
Os comerciantes de pivô são efetivamente comerciantes de alcance. Eles tendem a trocar os intervalos que estão entre as linhas de suporte e resistência em torno do eixo de pivô. Isso é conhecido como a grade de pivô.
Tendendo mercados.
Os comerciantes de pivô escolherão uma técnica, dependendo se o mercado é tendencial ou plano. Em um mercado em ascensão, o comerciante do pivô negocia essencialmente os traços ascendentes do preço, mas planeja reversões nos níveis de resistência. Assim, por exemplo, em uma tendência ascendente, uma vez que o preço está acima do eixo de pivô, o comerciante entra muito tempo com o alvo do primeiro nível de resistência. Uma vez que o preço atinge o alvo, o comerciante sai (ou detém) e aguarda uma ruptura clara do primeiro nível de resistência. Ele então move o alvo até a próxima resistência.
Este processo continua até que o comerciante antecipe que o mercado está sobrecompra, e então espera um retracement. A Figura 2 abaixo ilustra essa técnica em ação. Observe o "agrupamento" da atividade de preços em torno das linhas de pivô. Isso é muito comum e acontece quando há uma mudança na proporção de compradores e vendedores, pois o preço se aproxima de um suporte ou resistência observada de perto.
Em uma tendência, o próprio eixo de articulação funciona como a perda de parada. Se o preço intradiário desce claramente abaixo do suporte no eixo de pivô, espera-se um retracement mais para baixo e o comerciante fechará posições longas nesse ponto e levará a perda. Em uma forte tendência ascendente, depois de cair, o preço pode se recuperar uma vez que atinge os níveis de suporte. Veja a Figura 2 acima, onde isso acontece três vezes & # 8211; marcado com caixas sombreadas. Por esse motivo, alguns comerciantes colocam a parada de perda além do primeiro nível de suporte.
Em um mercado em queda, a mesma técnica funciona exatamente em sentido inverso.
Mercado plano.
A estratégia é ligeiramente diferente quando não há uma direção clara para o mercado. Neste caso, o comerciante usa o eixo de pivô como um ponto de reversão médio. Ou seja, quando o preço se afasta do eixo de pivô, o comerciante assume uma alta probabilidade de que o preço volte ao eixo de pivô. Quando não há uma tendência clara, o comerciante entra longo quando o preço está abaixo do eixo de pivô e curto quando acima. As entradas de comércio podem ser colocadas quando o preço se afasta dos níveis de suporte / resistência, ou simplesmente quando o preço se afasta suficientemente do eixo de rotação.
A figura acima mostra essa técnica em ação.
Este indicador de pivô Metatrader é fornecido gratuitamente para você baixar e usar:
Conclusão.
Os pontos pivô são uma ferramenta simples, porém altamente eficaz, para os comerciantes do dia. Os indicadores de pivô, como o usado acima, definem uma grade de suporte e linhas de resistência. Esses indicadores são menos de moda hoje em dia, no entanto, apesar disso, o comportamento dos preços em torno dos níveis de pivô sugere que muitos comerciantes ainda usam essa técnica da "velha escola".
Gostaria de se manter informado?
Compreender como as tendências se formam é, obviamente, vital se você deseja inserir tempo e sair pontos para comprar. Como usar o indicador Zig Zag para localizar tendências e ondas.
O poder do indicador zig zag está em sua capacidade de reduzir o ruído do mercado e localizar o giro do gráfico. Método Pitchfork para analisar tendências e canais de preços.
A característica "padrão pitchfork" é muito comum no forex e em outros gráficos. Então, isso é um. Como tirar o máximo partido dos tipos de pedidos de Forex.
As ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo para o negócio real da negociação. No entanto, o alcance. Por que reduzir seu stress leva a uma melhor negociação.
O comércio é cansativo e estressante. Isso requer muita concentração e tomada de decisão precisa. Abaixando. 5 Passos para se tornar um comerciante bem sucedido enquanto mantém um trabalho de 9 a 5.
Tornar-se um comerciante independente de sucesso é algo que muitas pessoas aspiram. Você pode ser seu próprio chefe. Por que a maioria das estratégias da linha de tendências falham.
Tendências são tudo sobre timing. Tempo que você pode capturar uma forte jogada no mercado.
Obrigado pelo artigo. Você pode dizer qual é a maneira de lidar com as reversões no segundo gráfico (as caixas) e como você evita o caso em que cai sob o suporte? E qual é a diferença com os 3 indicadores de pivô? Existe uma preferência?
Obviamente, não existe nenhuma maneira de garantir uma reversão, não aconteceu! Você só precisa se preparar para resultados prováveis. Se o suporte testar e é fraco a evidência de que uma nova perna para baixo é provável. Procure também por qualquer instigador para uma mudança de direção nas últimas notícias e procure áreas S / R em prazos maiores que possam desencadear uma reversão.
Quanto à escolha da fórmula de pivô, uso o padrão e acho uma forte correlação entre o suporte / resistência desses e o que realmente acontece nos gráficos. Os números estão muito próximos, então, na prática, não deve fazer uma grande diferença.
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Estratégias.
Steve Connell passou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como comerciante / criador de mercado e estrategista. Durante esse período, trabalhou para vários bancos globais e fundos de hedge. Steve tem uma visão única de uma variedade de mercados financeiros de câmbio, commodities a opções e futuros.
Pivot Point Forex Strategy.
A capacidade de determinar corretamente os pontos-chave no gráfico de preços é uma das condições básicas da negociação efetiva. A estratégia do Forex Pivot é uma das técnicas comerciais mais simples e eficazes para os mercados de volatilidade intradiária elevada.
Forex A Estratégia de Negociação de Pontos Pivot aos níveis é aplicada à análise técnica dos trinta anos do século XX e representa os pontos decisivos do mercado, permitindo construir fortes linhas de suporte / resistência. Atualmente, todos os cálculos são automatizados, mas é necessário entender que qualquer indicador pode prever turnos somente para um determinado site temporário.
Parâmetros e procedimento de cálculo.
O preço de rotação que é calculado como uma média dos preços de alta, baixa e fechada do dia anterior é tomado como base de criações. Além disso, o indicador técnico padrão cria automaticamente três níveis acima / abaixo da linha central: suporta (S1, S2, S3) e resistência (R1, R2, R3):
PivotPoint = (Сlose + Low + High) / 3 - nível da linha central;
S1 = 2PP-High; S2 = P - (R1-S1); S3 = Low-2 * (High-PP) - suporta níveis;
R1 = 2PP-Baixo; R2 = PP + (R1-S1); R3 = Alto + 2 (PP-L) - níveis de resistência.
Em qualquer estratégia Pivot Point, o recálculo Forex dos níveis é realizado todos os dias. Significa que, mesmo em caso de movimento da tendência média, pelo menos um deles irá provar.
Para excluir a influência do tempo interno do terminal nos cálculos, é necessário usar a alteração em uma diferença de hora local com a hora do servidor, por exemplo, GMT. Os níveis principais devem ser calculados com a mudança do início do dia - pode ser resolvido por indicadores especiais, DailyPivot_Shift, por exemplo, que contém as configurações correspondentes de tempo.
Aplicação na prática comercial.
Para a estratégia de Pontos de Pivô Forex, esses níveis permitem identificar uma situação de mercado e estimar aproximadamente perspectivas, tanto no movimento da tendência como durante um flet (limite do canal horizontal). Considera-se que, até agora, o preço se move acima da linha central - a tendência que ascende, se abaixo - suportar. Na zona de pivô, a probabilidade de uma virada do preço é alta, e em caso de quebra - movimento pelo menos para o seguinte.
Na estratégia Forex Pivot, os níveis S1 e R1 são considerados os mais importantes, e outros (R2, R3, S2, S3) são mais utilizados como níveis de fechamento de itens de linha, como no caso de o preço alcançar por eles, o mercado atinge uma condição de sobrevenda ou uma sobrecompra.
No movimento de tendência, a linha Pivot é usada como pontos de referência para exposição do TakeProfit / StopLoss. Teoricamente, a tendência tem de virar o terceiro passo (S3 ou R3), mas mesmo em caso de forte volatilidade do mercado, o preço atinge raramente esses níveis. Na maioria das vezes, o turno (ou uma parada longa) ocorre no campo dos níveis S2-R2 - exatamente aqui é possível consertar o lucro parcialmente.
Existem modificações do indicador do Ponto Pivot que permitem exibir em um cronograma de vários períodos, por exemplo, H4, D1, W1. Então, de acordo com a estratégia Pivot Forex, em um prazo menor, é possível procurar pontos de entrada no mercado e usar níveis do período de tempo antigo como ponto de referência.
Alguns recursos de informação no bloco da análise técnica oferecem várias opções de cálculo de níveis, mas praticamente não afetam a eficiência dos sinais.
O exemplo desse indicador complexo é All_Pivot_Point, que já incluiu todos os tipos de níveis de Pivô - é suficiente nas configurações de TypePivot para especificar os parâmetros correspondentes.
Estratégia Forex Pivot Point Daily_Pivot.
Ativo comercial: GBP / USD ou outros pares de moedas com volatilidade intradiária estável. Prazo: H1 e acima. Sessão comercial: Europa, Europa-América. Indicador: DailyPivot_Ind2.
O indicador cria níveis de Pivô adicionais que aumentam consideravelmente a precisão dos sinais. O momento em que a hora da vela perfura (ou preocupa) o nível de resistência R0.5 (em caso de compra) ou o nível de suporte S0.5 (em caso de venda) é o ponto de entrada. Nós abrimos a transação, sem esperar pelo encerramento de uma hora de vela.
Nesta estratégia de negociação Forex Pivot Points TakeProfit, colocamos o nível R2 (no caso de compra) ou S2 (em caso de venda), mas é recomendável usar uma barra de 15-20 pontos. StopLoss coloca no nível S0.5 (em caso de compra) ou R0.5 (em caso de venda).
Caso o preço alcance o nível R1 (ou S1), fechamos 50% do valor da transação e transferimos um item de linha aberto no preto.
Recomenda-se que não abra mais do que duas transações por dia nesta estratégia de Forex dos Pontos Pivot. Se, após a criação de níveis de pivô, verifique se o preço não está entre os níveis S0.5 e R0.5, então é necessário aguardar até que o preço seja incluído neste corredor e somente depois é possível aguardar repartição dos níveis S0.5 e R0.5, e, respectivamente, para abrir a transação.
Várias notas práticas.
Tradicionalmente, para a estratégia de negociação Forex do Pivot Point, são oferecidas duas opções: repartição do nível e comércio no intervalo. O mesmo nível pode desempenhar um papel de forte resistência (há uma liberação de preço) ou um papel de suporte quando o preço perfura o nível, e então, durante a correção, depende disso.
De qualquer forma, se o mercado abriu o dia acima de um ponto de rotação, então é necessário dar preferência às compras. E, pelo contrário, ao abrir o mercado abaixo do nível central - consideramos os sinais à venda.
Padrão Pivot A estratégia Forex é usada apenas linhas de um dia, portanto, esta técnica é a mais útil para o comércio intradiário. Os níveis de Pivot podem ser usados como o filtro de preços para não comprar sob o forte nível de resistência e não para vender sobre o suporte - também, na verdade, para um scalping.
As linhas pivô podem ser aplicadas como adição à tendência de estratégia de médio prazo - não só para uma entrada no mercado, mas também para manutenção de itens de linha. Se diariamente para atualizar os níveis de destino levando em consideração os últimos eventos, a qualidade dos sinais aumentará significativamente.
Conclusão.
A estratégia classical de pontos de pivô de negociação Forex ainda é real, mas o algoritmo de cálculo não é exatamente exato por causa da simplicidade. Qualquer lance especulativo do preço ou baixa volatilidade, por exemplo, no mercado fino, pode mostrar máx / min mínimo do último dia e ainda influenciar essencialmente no cálculo do ponto atual de uma vez. Portanto, para a abertura de posição, a situação de quebra ou uma volta das linhas de Pontos Pivot deve ser confirmada por outros indicadores com certeza. Um pouco confiável, o indicador de Pontos Pivot funciona em um feixe com todos os tipos de osciladores, por exemplo, estocastics padrão.
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