MANUAL DE NEGOCIAÇÃO - Como usar o Indicador do canal Keltner e gratuito para download.
Desenvolvido por Chester Keltner. Descrito em seu livro "Como Ganhar Dinheiro em Commodities"
As bandas Keltner baseiam-se no indicador técnico ATR, as bandas usam valores ATR para traçar linhas de bandas.
Essas Bandas formam Canais que ajudam a identificar as tendências do mercado cambial usando este canal de volatilidade simples.
Os Canais Keltner são semelhantes às Bandas Bollinger, exceto pelo fato de que as Bandas Bollinger usam o método de desvio padrão para determinar a volatilidade e traçar as bandas.
Para as bandas keltner em vez de usar o desvio padrão, a medida da volatilidade da faixa verdadeira média (ATR) é usada.
O indicador Keltner Bands é um n número de períodos de média móvel exponencial do preço de fechamento. Essas bandas são criadas por.
Adicionando (para a linha superior) e.
subtraindo (para a linha inferior)
uma média móvel simples de n-período de um ATR de n-período * um multiplicador ATR.
Análise Técnica do Indicador de Bandas Keltner.
Este indicador pode ser negociado da mesma forma que as Bandas Bollinger.
Quando o preço se move para fora das faixas, uma continuação da atual tendência de Forex está implícita. Um sinal de compra é quando os canais Keltner estão se movendo para cima e o sinal de venda é quando os canais Keltner estão se movendo para baixo.
Tops e Bottoms feitos fora das faixas seguidas por tops e fundos feitos dentro dos canais keltner indicam sinal para reversões na tendência forex.
Nos mercados em escala, um movimento que se origina a partir de um canal keltner tende a seguir todo o caminho para o outro canal keltner.
Como fazer o dia com os canais Trade Keltner.
Os Canais Keltner são um indicador técnico popular que os comerciantes usam para ajudar a avaliar a tendência atual, detectar reversões potenciais e fornecer sinais comerciais. Os canais utilizam a volatilidade e os preços médios para traçar linhas superiores e inferiores, bem como uma linha média (ou média). As três dessas linhas se movem com o preço, criando um canal como aparência. Os comerciantes do dia podem criar múltiplas estratégias usando Keltner Channels; Algumas dessas estratégias e usos são discutidos abaixo.
Cálculo dos canais Keltner.
Antes de aprofundar a forma como os comerciantes do dia podem usar as estratégias do Keltner Channel, é importante entender o que você está trabalhando. Ao entender como os Canais Keltner são criados, você é melhor capaz de detectar os pontos fracos e os pontos fortes do indicador.
Keltner Channels foi introduzido pela primeira vez por Chester Keltner na década de 1960, mas o indicador foi atualizado por Linda Bradford Raschke na década de 1980. Esta versão posterior do indicador é a que está em uso hoje.
Os Canais Keltner são uma combinação de dois outros indicadores: a média móvel exponencial (EMA) e a Média True Range (ATR). Veja como os Canais Keltner são calculados:
Upper Band & # 61; EMA & # 43; (Multiplicador ATR x)
Middle Band & # 61; EMA.
Lower Band & # 61; EMA - (ATR x multiplicador)
O período EMA pode ser configurado para qualquer coisa que você deseja. Para o dia de negociação, um EMA de 15 a 40 é típico.
O que esse cálculo faz é traçar uma linha acima e abaixo da EMA, com base no ATR, que é um indicador que calcula quanto um recurso se move em média ao longo de um período de tempo específico. Um multiplicador comum é dois; o que significa que a banda superior será plotada 2 x ATR acima da EMA.
O multiplicador pode ser ajustado com base no ativo que você está negociando. Enquanto dois são comuns, você pode encontrar 1.7 ou 2.3 (por exemplo) fornecê-lo com informações melhores para o mercado exato que você troca. Quanto maior o multiplicador, maior o canal; Quanto menor o múltiplo, mais estreito o canal.
A Figura 1 (versão maior) mostra um canal 30 EMA Keltner, com um multiplicador de dois para o ATR de 30 períodos.
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Trend and Pullback.
Os Canais Keltner são úteis porque podem tornar a tendência mais visível. Quando um ativo está em maior tendência, ele deve alcançar regularmente a banda superior (ou muito próximo), e até mesmo passar pela banda superior na ocasião. O preço também deve ficar acima da banda baixa, e muitas vezes ficará acima da banda do meio (ou simplesmente apenas mergulha abaixo).
Quando um ativo está sendo menor, ele deve chegar regularmente à banda baixa (ou muito perto dele), e até mesmo passar por ele na ocasião. O preço também deve ficar abaixo da banda superior, e muitas vezes ficará abaixo da faixa do meio (ou simplesmente apenas empurra acima).
O indicador deve ser configurado para que essas diretrizes sejam verdadeiras na maioria das vezes. Em outras palavras, se o preço estiver se movendo continuamente mais alto, mas não atingindo a banda superior, então seus canais podem ser muito largos (diminuir o multiplicador). Se o preço for continuamente tendencial mais alto, mas muitas vezes toca a banda baixa ao fazê-lo, seus canais podem ser muito apertados (aumentar o multiplicador). Para que seu indicador o ajude a analisar o mercado, ele precisa ser ajustado corretamente. Se não for, então, as diretrizes acima não serão verdadeiras e o indicador ganhou nunca mais.
Uma vez que o indicador esteja configurado corretamente, a estratégia geral é comprar durante uma tendência de alta quando o preço puxa de volta para a linha do meio. Coloque uma perda de parada a meio caminho entre a faixa média e inferior e coloque um alvo perto da banda superior (a perda de parada e o alvo são definidos no momento da negociação). Alternativamente, se você achar que o preço está batendo bastante em seu stop loss (e você já ajustou seu indicador para que ele corresponda às diretrizes), você pode mover seu stop loss um pouco mais perto da banda baixa. Isso dá ao comércio um pouco mais de espaço e espero reduzir o número de negociações perdidas que você possui.
Venda curta durante uma tendência de baixa quando o preço se muda para a linha intermediária. Coloque uma perda de parada a meio caminho entre a faixa média e superior e coloque um alvo perto da banda inferior. Alternativamente, se você achar que o preço está batendo bastante em seu stop loss (e você já ajustou seu indicador para que ele corresponda às diretrizes), você pode mover seu stop loss um pouco mais perto da banda superior.
Esta estratégia aproveita a tendência de tendências e fornece trades com uma recompensa aproximada de 2: 1: razão de risco, uma vez que a perda de parada é cerca de metade do tamanho como alvo.
A Figura 2 (versão maior) mostra pontos de entrada potenciais ao longo da linha média durante uma tendência de alta.
Nem todos os pullbacks para a banda do meio devem ser negociados. Às vezes, uma tendência não é presente, caso em que esse método não é efetivo. Se o preço se movendo para frente e para trás entre bater a banda superior e inferior, esse método também não será efetivo. Verifique continuamente se o mercado está seguindo as diretrizes acima; Se não for, não use essa estratégia.
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Estratégia Breakout.
A estratégia de fuga do Keltner Channel tenta capturar grandes movimentos que a estratégia de retração de tendências pode perder. A estratégia de desdobramento deve ser usada principalmente em um grande mercado aberto - como perto do mercado de ações aberto se negociar ações. É quando ocorre o movimento mais explosivo, o que favorece essa estratégia.
A estratégia geral é comprar se o preço se rompa acima da banda superior, ou venda curta se o preço cair abaixo da banda baixa, nos primeiros 30 minutos após o mercado abrir.
A banda do meio é usada como a saída. Não há metas lucrativas para este comércio. Apenas saia do comércio sempre que a banda do meio é tocada, se o comércio é um perdedor ou um vencedor.
Uma vez que o mercado é tipicamente volátil logo após o aberto, você pode obter um sinal que resulte em perda ou lucro pequeno, imediatamente seguido por outro sinal. Troque o segundo sinal também. Apenas tome dois sinais comerciais para esta estratégia nos primeiros 30 minutos. Se um grande movimento não ocorre nos dois primeiros fuga do Canal, então provavelmente não vai acontecer.
A Figura 3 (versão maior) mostra dois breakouts logo após a abertura. O primeiro é um curto comércio em um breakout abaixo do canal inferior. O comércio é rapidamente interrompido quando o preço inverte o curso e atinge a banda do meio. Um comércio longo vem após ele, quando o preço se move acima da banda superior. O comércio lucrativo dura cerca de 40 minutos; uma saída é tomada quando o preço toca a banda do meio.
Esta estratégia é melhor aplicada aos ativos que tendem a ter movimentos de tendência acentuada na parte da manhã. Se você perceber que um bem é razoavelmente sedoso e raramente tem grandes movimentos, então essa não é a estratégia a ser usada nesse recurso. Tentando usar essa estratégia em um ativo que não tenha movimentos nítidos e voláteis pela manhã, resultará em muitas negociações perdedoras, pois é improvável que o preço continue correndo após a fuga (em vez disso, o preço provavelmente irá reverter).
Combinando as Estratégias de Tendência-Recolhimento e Breakout.
O Keltner Channel day trade breakout strategy é projetado para uso em torno do aberto de um grande mercado, e apenas em ativos que tendem a ter movimentos afiados e sustentados durante esse período. O método trend-pullback é mais aplicável ao longo do dia, e o único requisito para a estratégia é que uma tendência está presente (que atende às diretrizes discutidas).
Se você conseguir um comércio de estratégia de fuga pela manhã, esse comércio terminará uma vez que o preço atinja a banda do meio. Nesse ponto, você pode decidir se você quer fazer outro comércio usando o método trend-pullback.
Ao usar o método de tendência de retrocesso, se houve grandes movimentos na parte da manhã, mas durante o dia, o preço se afasta e se move em uma faixa de preço muito apertada, então a estratégia de breakout pode se tornar útil novamente. Se o preço estiver fortemente compactado, ele não ofereceu bons negócios de tendências, mas se o preço fosse volátil no início do dia, parte dessa volatilidade pode retornar. Observe uma ruptura acima ou abaixo da banda superior ou inferior para sinalizar um comércio e um possível retorno a movimentos de tendências maiores. Se estiver usando o método de fuga durante o dia, aplicam-se as mesmas regras de saída; saia quando o preço tocar na banda do meio. Você pode então decidir se a tendência é forte o suficiente para justificar a adoção de outra entrada de tendência-pullback.
Embora ambas as estratégias forneçam entradas e saídas, é uma estratégia subjetiva na medida em que cabe ao comerciante determinar os melhores momentos para implementar cada estratégia e quais negociações devem ser realizadas. Nem todos os sinais comerciais para essas estratégias devem ser tomados. Quando as condições são adequadas para cada estratégia, eles funcionam bem.
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Final Word on Day Trading com Keltner Channels.
Os canais Keltner são uma combinação de uma média móvel exponencial e do indicador Average True Range. Estes criam um canal em torno da ação de preço, que fornece informações analíticas e sinais comerciais.
Uma maneira de usar o Keltner Channel é esperar uma tendência para desenvolver e, em seguida, entrar em um comércio quando o preço puxa de volta para a banda do meio. Para uma tendência de alta, o preço deve ser regularmente atingido a banda superior, e ficar acima da banda inferior. Para uma tendência de baixa, o preço deve ser regularmente atingido a banda baixa, e ficar abaixo da banda superior.
Outra estratégia de negociação do Keltner Channel day é negociar breakouts acima ou abaixo da banda superior ou inferior durante os primeiros 30 minutos após o ativo se abrir oficialmente. Leve até dois sinais comerciais com a estratégia nos primeiros 30 minutos. Somente os ativos que tendem a ter movimentos fortes e sustentados no início do dia devem ser negociados com essa estratégia. A estratégia também pode ser usada se houvesse muita volatilidade na parte da manhã, mas o ativo mudou-se para um intervalo muito apertado durante a tarde.
Talvez seja necessário ajustar suas configurações do Keltner Channel um pouco se você trocar recursos diferentes. As configurações que você usa em um recurso podem não funcionar necessariamente, ou ser as melhores configurações, para outro recurso.
Antes de usar os Canais Keltner com trades de dinheiro real, pratique o uso do indicador em uma conta demo. Pratique quais negociações devem ser realizadas e a evitar, com base nas diretrizes fornecidas. Somente quando você é consistentemente bem sucedido em muitas sessões de prática, caso considere negociar com capital real.
sistema comercial Keltner
O Keltner Channel é um indicador técnico popular encontrado na maioria dos programas de software de gráficos. Chester Keltner, que era comerciante de grãos em Chicago, descreveu o indicador em seu livro de 1960 intitulado "Como Ganhar Dinheiro em Commodities".
Ele descreveu a linha central deste indicador de tendência como uma média móvel simples de 10 dias de "preço típico". O preço típico foi calculado adicionando uma barra de preços alta, baixa e fechada e depois dividindo por três ==> (H + L + C) / 3.
As linhas de canal superior e inferior foram desenhadas a uma certa distância (+/-) da linha central. A distância foi determinada pelo cálculo de uma média móvel simples de 10 dias do intervalo de preços (alta - baixa).
Então, basicamente, os Canais Keltner são um envelope baseado em volatilidade, o que é semelhante ao Bollinger Bands, exceto que eles usam a verdadeira faixa de preço real para determinar a distância da linha central.
Os Canais Keltner que você verá nos gráficos abaixo usam uma média móvel exponencial de 20 períodos do preço típico e usam um multiplicador de 1,5 vezes ATR para a distância das faixas da linha central.
COMPONENTES.
Canal Keltner (configuração: 20 - 1.5)
Histograma MACD (configuração: 3 - 9 - 15)
SINAIS DE ESTRATÉGIA KELTNER CHANNEL.
Esta estratégia tenta usar o canal para indicar ao comerciante quando há impulso suficiente em um estoque ou ETF (como QQQQ abaixo) para trocar uma retração. Uma vez que há impulso suficiente para garantir um comércio, o histograma MACD é usado para desencadear um comércio na direção da tendência imediata.
Se você não sabe onde colocar seu Stop inicial, tente obter algumas idéias da minha página do Stock Day Trading System.
Áreas de suporte de preços e resistência geralmente funcionam bem para paradas iniciais. Claro, sua desvantagem é que todos sabem onde estão.
Configuração de compra: duas barras de preço consecutivas fecham o canal acima.
Comprar Trigger: MACD Histograma está aumentando (na barra fechada)
Configuração curta: duas barras de preços consecutivas fecham abaixo do canal.
Disparador curto: o histograma MACD está caindo (na barra fechada)
Você precisa usar algum senso de negociação ao usar entradas como acima.
Você notará no gráfico acima em torno de 12:20 pm há outro sinal para baixo de acordo com as regras, mas o preço acabou de fazer uma nova alta. Então, você teria quatro opções nesse ponto:
1) Tome o curto como de costume.
2) Pegue o curto com uma parada mais apertada.
3) Pegue o short com um plano para "parar e reverter" se a parada for atingida.
4) Não tome o comércio.
Além de uma nova alta, o preço acabava de quebrar uma linha de tendência (não desenhada no gráfico), e o histograma MACD teve uma divergência dupla.
Pode-se fazer um caso para uma entrada longa aqui em vez de uma entrada curta usando o histograma para divergência, como na Estratégia de Negociação de Divergência.
Você pode ver deste exemplo, por que os mercados fazem o que fazem. Diferentes comerciantes podem estar olhando para o mesmo gráfico exato e obter ideias completamente opostas quanto ao preço que o próximo preço pode fazer.
IndicatorForex.
Links primários.
Recomendado:
Negociando com os Canais Keltner.
O Keltner Channel é um indicador de banda que leva em consideração a volatilidade do mercado. Desenvolvido por Chester W. Keltner, é composto por três bandas (similares às bandas de Bollinger):
Banda Média: Média de Movimento Exponencial de 20 Períodos.
Banda superior: banda média + intervalo máximo médio de 20 períodos.
Baixa faixa: banda média - intervalo real médio de 20 períodos.
Absolutamente NENHUM PENSAMENTO é necessário, basta comprar quando o Blue e vender quando o Red!
É similar às bandas de Bollinger em seu tema geral, exceto que calcula a volatilidade em diferentes algoritmos. As Bandas Bollinger definem o desvio padrão como volatilidade, enquanto o Canal Keltner usa a Média Real Range para extrair a volatilidade.
As Bandas Keltner podem ser negociadas em vários métodos, muito diferentes. O primeiro é o método de breakout Trend-Following. É o mais simples de todos, mas sofre de muitos whipsaws e sinais fracos.
O método de fuga explora o fato de que, após a ruptura de uma banda de Keltner (inferior ou superior), o preço tende a continuar na direção da fuga. As bandas inferior e superior servem como áreas de Suporte e Resistência e sua separação está desencadeando paradas que iniciam uma tendência.
Go Short quando o preço fecha abaixo da faixa mais baixa do canal Keltner.
Vá Long quando o preço fecha acima da banda superior do canal Keltner.
Este é um sistema comercial mais sofisticado que usa o fato de que bandas inferiores e superiores servem como resistência e suporte, para fazer negócios nas próprias bandas. Quando usado corretamente, este pode ser um método de negociação muito lucrativo.
Este método implica que os negócios são realizados na direção da banda média (EMA de 20 períodos). Se o EMA estiver tendendo, tomaremos apenas trocas longas, e se isso acontecer, tomaremos apenas negócios curtos. As negociações são desencadeadas quando o preço toca uma das bandas (inferior ou superior) e saltos dela. Use a formação de castiçal para confirmar o salto e entrar no comércio.
Para maximizar o potencial e aumentar a taxa de sucesso, pode-se confirmar os negócios com suporte ou nível de resistência que deve alinhar com o salto de preço. Isso aumenta consideravelmente a rentabilidade dos lucros e dos métodos.
Usando Keltner Bands como Stops.
As Bandas Keltner também são úteis para usar como perda de parada em seus sistemas de negociação. Devido ao fato de que as bandas são responsáveis pela volatilidade do mercado, elas podem ser muito úteis na globalização de seus sistemas comerciais - tornando-os a trabalhar em muitos pares sem ajuste manual. A globalização dos sistemas de negociação é essencial para o comércio profissional, e o uso de paradas de volatilidade é uma questão crucial a ser lida. Essa abordagem é semelhante à Perda de Parada do Lustre que usa apenas o ATR na definição de pontos de parada de perda.
sistema comercial Keltner
Se o preço empurrar acima de um canal superior Keltner & # 8211; que é uma indicação de alcance real médio e volatilidade e # 8211; devemos comprar a fuga na esperança de um movimento ascendente impulsivo ou então, fade & # 8217; o breakout por venda curta de um overbought / swing estendido?
Um teste rápido de estratégia com parâmetros simples nos dá as bases para responder a esta pergunta.
Primeiro, defina o que gera uma compra e como essa estratégia se encaixa na imagem maior.
No teste de estratégia simples, eu tinha o sistema # 8220; go long & # 8221; (comprar) quando o preço se separa (e fecha) acima do canal Keltner superior (um indicador de banda ATR). Isso significaria que o preço mudou 2 vezes o intervalo real médio médio acima da média de 20 dias (média).
Há duas maneiras de conceituar um preço de negociação para dentro e depois acima do canal superior Keltner:
Um método define isso como um impulso quantificável & # 8220; # 8221; ou sinal de força que deve levar à continuação na direção do impulso (estratégia pró-tendência ou breakout)
O outro observa o movimento como um sinal de um & # 8220; OverExtended & # 8221; mercado que precisa de um retrocesso / retrocesso (estratégia de desvanecimento ou reversão).
Assim, o método # 1 e # 8211; o impulso & # 8211; compraria um Keltner Channel Breakout na esperança de um aumento de continuação.
Método # 2 e # 8211; o fade & # 8211; venderia rapidamente um intervalo / fechamento acima do canal Keltner superior, na esperança de um retorno à média / média.
Então, qual é o certo e qual é o problema?
Acontece # 8220; ambos & # 8221; estão corretos dependendo de quanto tempo um detém o comércio. Interessante. Como pode isto ser verdade?
Primeiro, vamos dar uma olhada em uma série de sucesso e falhou Keltner Channel Breakout / Impulse Trades (que é o que nós vamos testar em nosso sistema):
O sistema compra o aberto da próxima sessão após o preço fechar acima do canal Keltner superior.
Nos dois gráficos, o sistema vendeu o cargo (lucro ou perda) após 14 dias (barras).
De novembro de 2012 a meados de 2013, vemos uma série de seis sucesso e continuação de impulso e impulso # 8221; comércios.
O oposto é verdadeiro durante a maior parte de 2011, onde esses mesmos negócios falharam quase assim que eles dispararam:
2011 viu três "# 8217; falhou" # 8217; trocas comerciais, ou dependendo da sua perspectiva, & # 8220; sucesso & # 8221; operações de desvanecimento / reversão.
Lembre-se, um fim fora do Canal Keltner pode ser visto como um fim fora da Banda de Bollinger, que usa desvio padrão em vez de alcance real médio # 8211; O preço pode ser visto como "overbought" e # 8221; e devido a um retrocesso imediato.
Para este teste de parâmetro simples & # 8211; sem usar paradas # 8211; Eu queria ver como o tempo era considerado o sucesso ou o fracasso da estratégia.
Eu tive o backtest & # 8220; otimizar & # 8221; a saída como uma parada de tempo, ou seja, execute o mesmo teste 30 vezes nos mesmos dados, mas, a cada vez, mude quanto tempo você mantém uma posição / saída. # 8221;
Começando com um dia, eu queria testar como o tempo & # 8211; período de tempo segurando um comércio aberto que desencadeou & # 8211; fez diferença no lucro ou prejuízo líquido.
Aqui é o gráfico dos testes de estratégia repetida e resultados (como fator de Lucro Líquido):
Assumindo que um comércio de US $ 100.000 por posição para cada comércio (comprando o SPY em um fechamento acima do canal superior Keltner), nós saímos # 8220; N # 8221; Número de dias depois para ver como o tempo em um comércio alterou a rentabilidade líquida.
Nós vemos um interessante & # 8211; e estável & # 8211; distribuição baseada em quanto tempo foi realizado um comércio aberto:
De 1 dia a 9 dias, o sistema foi negativo, perdendo dinheiro.
O sistema também foi negativo líquido de 24 a 30 dias em um comércio.
Finalmente, o sistema foi positivo líquido a partir do dia 9 e 10, de 13 a 23 dias em um comércio aberto.
Qual é a retirada rápida dos dados de backtest simples?
Mais uma vez, ambos os argumentos # 8211; a força de comércio & # 8220; & # 8221; e & # 8220; força de desvanecimento & # 8221; Os argumentos foram & # 8220; corrigir & # 8221; mas dependia de quanto tempo se realizou cada comércio durante o período de backtest de 10 anos (de 2004 a 2013, usando o gráfico diário SPY com US $ 100.000 por comércio).
Tendência seguinte ou & # 8220; impulso & # 8221; os comerciantes estavam corretos de que os breakouts eram "# 8211; em geral & # 8211; sinais de impulso adicional (continuação da ação de preço ascendente) por vir, mas apenas se eles deram ao comércio tempo suficiente para trabalhar.
O sistema retornou 14 dias & # 8211; aproximadamente duas semanas & # 8211; Testado melhor para os parâmetros simples.
Mais importante que uma única variável otimizada, vemos a distribuição positiva em torno do período de 16 dias, o que significa que o sistema testou melhor uma posição aberta de 14 a 19 dias.
Houve um retorno decrescente sobre o tempo em um comércio; curiosamente, manter um comércio além de 23 dias resultou em desempenho negativo semelhante ao de um de 1 a 9 dias.
Para a & # 8220; desvanecimento / inversão & # 8221; comerciantes, o que é ruim para este teste de estratégia é bom para eles. Em outras palavras, se alguém perdeu dinheiro comprando um Keltner Breakout (de 1 a 9 dias), isso teria retornado um resultado positivo para os comerciantes de desvanecimento / reversão.
Os comerciantes de Fade / Reversal perderiam dinheiro ocupando uma posição de 9 a 23 dias.
Isso sugere que há uma reversão de curto prazo que tende a ocorrer assim que o preço se rompe acima do alto do canal Keltner, mas ao longo do tempo (e em muitos negócios), os negócios vencedores superam os negócios perdidos. Se um comerciante ocupa uma posição o tempo suficiente para capturar a continuação impulsiva se move mais alto.
Ele também ressalta o ponto em que a maioria das estratégias de negociação emergentes falham se alguém não oferecer um espaço para correr, & # 8221; ou tempo suficiente para capturar os grandes ganhos de um número menor de negócios que ultrapassam as perdas menores de um número maior de negócios.
Tenha em mente que este teste não utilizou perdas de parada ou qualquer outro método de otimização e # 8211; Ele apenas testou o tempo em um comércio.
Embora existam muitos outros ajustes para esta estratégia simples que podemos usar para testes adicionais, este backtest mais básico fornece uma base para avaliar o desempenho.
Aqui, as métricas completas para os corajosos o suficiente para estudar os dados brutos para informações adicionais desse teste simples:
Lucro bruto, Comércio vencedor máximo, Comércio perdedor máximo, Comércio médio vencedor e Perda média de comércio ALL aumentou linearmente como função do tempo em um comércio (isso faz todo o sentido).
Com o aumento do tempo em um comércio, o número de operações realizadas diminuiu linearmente, assim como o número de negociações vencedoras e perdedoras (o que também faz sentido).
A percentagem de operações rentáveis teve uma curva de sino # 8220; # 8221; distribuição ao Lucro Líquido. Isso também foi válido para Win Loss Ratio, juntamente com o comércio médio.
Novamente, este foi apenas um backtest simples / rápido para estabelecer bases para responder uma pergunta sobre se é melhor para # 8220; ir com o & # 8221; um breakout / impulso ou & # 8220; fade / fight & # 8221; isto. Isso não significa que seja negociado como uma estratégia e # 8211; não sem refinamento e muitos outros testes realizados.
Siga junto com os membros dos resumos Daily Commentary e Idealized Trades para atualizações em tempo real e parâmetros adicionais de planejamento comercial à medida que assistimos um cenário de "retenção e salto" ou "break and retrace" no futuro próximo.
Corey Rosenbloom, CMT.
O novo livro de Corey The Complete Trading Course (Wiley Finance) já está disponível, juntamente com o recém-lançado Lucro do Ciclo de Vida de uma apresentação de Stock Trend (também da Wiley).
7 Respostas ao & # 8220; Teste de Estratégia Rápida do Keltner Channel Buy ou Fade Breakout Trades & # 8221;
[& # 8230;] Keltner Channel Breakout Strategy 16 de dezembro de 2013: 1:23 PM CST Na postagem de pesquisa anterior na & # 8220; Comprar ou Desvendar um Keltner Channel Breakout, & # 8221; Eu descrevi uma estratégia simples de breakout (ou & # 8216; fade & # 8217;) e revelou o desempenho [& # 8230;]
É simétrico contra o canal inferior? Como é que ele faz parte da amostra (por exemplo, 1980-1990) e em outros índices?
Ele também não testou na breve execução que fiz.
Eu irei fazer pesquisas semelhantes e publicar esses resultados também. Obrigado pela inspiração!
Sim, eu simplesmente tende a desconfiar de coisas que não são testadas razoavelmente simetricamente. Também gosto de ver que parece semelhante nos futuros Nasdaq ou R2K, pelo menos, apenas para ver que há alguma generalização para outros índices. Apenas alguns pensamentos e # 8230; talvez mais coisas para brincar e pensar. 🙂
[& # 8230;] Term Keltner Channel Structure 6 de janeiro de 2014: 4:56 PM CST Seguindo a pesquisa anterior & # 8220; Research on Buying or Fading Breakouts from the Keltner Channel, & # 8221; Deixe & # 8217; s ter uma perspectiva diferente e ver o S & amp; P 500 a partir da perspectiva de um [& # 8230;]
[E # 8230;] a partir de pesquisa anterior "Pesquisa sobre Compras ou Fading Breakouts do Canal Keltner", vamos ter uma perspectiva diferente e ver o S & amp; P 500 na perspectiva de um [& # 8230;]
[& # 8230;] acima da investigação anterior & ldquo; Pesquisa sobre compras ou Fading Breakouts do canal Keltner, & rdquo; Deixe & rsquo; s ter uma perspectiva diferente e ver o S & amp; P 500 a partir da perspectiva de um [& # 8230;]
Eficaz Keltner Channel Trading Strategy.
A estratégia de negociação do Keltner Channel usa um indicador de negociação baseado na volatilidade para nos permitir trocar mercados que estão mostrando algum movimento decente de preços.
Os indicadores são derivativos de preço, o que significa que os resultados que você vê através de um indicador de negociação virão através de um cálculo usando o preço que você vê em seu gráfico. Esta é uma maneira longa de dizer que todos os indicadores comerciais, incluindo o Canal Keltner, vão atrasar o movimento dos preços reais.
Os canais podem fazer uma boa estratégia de negociação porque eles não podem apenas mostrar o que significa "movimento de preço normal" # 8221; deve ser, mas também quando um evento de preço acontece fora do comportamento normal do preço.
Canais Medir Preços Extremos.
É a compra e venda por humanos (e computadores, embora os programas de negociação sejam programados por seres humanos) que irão mover o preço. Como seres humanos, somos suscetíveis a emoções e crenças e as emoções são ainda mais vulneráveis quando o dinheiro está na linha.
Os canais podem mostrar desvio do comportamento do preço normal.
Canais, e isso inclui bandas de Bollinger e envelopes médios móveis, são teoricamente projetados para cercar a ação de preço geral do instrumento traçado.
As palavras-chave são & # 8220; ação de preço geral & # 8221; porque qualquer coisa vista fora do movimento geral de preço pode ser considerada um movimento extremo.
Uma maneira de imaginar este movimento geral é considerar que o preço está viajando sem uma tendência de alta ou baixa. Embora possa haver um viés geral em uma direção, não há nada fora do comum com o movimento de preço.
Há momentos em que um & # 8220; e # 8217; s diferentes & # 8221; O momento ocorre e o preço vai fazer um movimento em uma direção ou na outra.
Este é o momento em que você quer estar alerta para possíveis oportunidades comerciais, pois é claro que a volatilidade aumentou. Você usa a palavra potencial porque você não quer fazer uma negociação com base em um único indicador.
Keltner Bands & amp; A média móvel pode ser local comercial.
Há outras coisas a considerar, mas podemos usar as bandas do canal Keltner que cercam o preço e a média móvel dos canais como alerta para possíveis oportunidades.
As bandas não agem como uma barreira física ao preço, assim como as médias móveis não suportam magicamente o preço.
Eles são uma medida de volatilidade no caso das bandas e do consenso quando se referem a médias móveis. Tanto a volatilidade dos preços quanto o preço mostra um movimento forte e quando o preço está em equilíbrio são lugares para potenciais oportunidades comerciais. O cálculo do alcance real médio do Keltner mostra-nos quando há uma expansão na faixa de preço de preço que indica que algum tipo de estímulo está batendo no mercado para mover o preço.
Tendo em mente essa verdade, você pode ver o quão importante não é simplesmente pressionar os botões & # 8221; porque o preço se encontrou nesses locais.
Consenso médio móvel.
O canal Keltner é plotado com duas bandas externas e através do meio é uma média móvel exponencial de 20 períodos (EMA).
Canal Keltner e média móvel.
Usando a média móvel como uma área de acordo geral de preço, podemos ver quando o preço se afasta de que um lado é favorecido sobre o outro. O preço adicional se afasta, quanto mais esperamos um encaixe no preço.
A média móvel também pode atuar como a zona de pouso depois que o preço faz o recuo e quando eu digo zona, quero dizer, nós não esperamos que o preço atinja diretamente a média. É por isso que simplesmente não executamos trocas quando o preço está suportando ou resistiu na área de uma média móvel.
Configurações do canal Keltner.
Como a maioria dos indicadores, existem insumos que você pode mudar e que, por si só, pode oferecer um conjunto completamente diferente de problemas.
Existem várias configurações que podemos alterar com o canal Keltner, dependendo da sua plataforma de gráficos:
Comprimento médio em movimento (determinará o tempo de atraso do canal) Rácio verdadeiro médio (ATR) Multiplicador de banda (usa leitura ATR) Tipo médio móvel (EMA, SMA) Tipo ATR (EMA, SMA)
O multiplicador de banda é um número muito importante, pois determinará quão apertado as bandas externas e inferiores estão ao preço. Se as bandas estiverem apertadas, você pode obter muitas excursões para bandas e além. Isso pode ser adequado para quem scalping com o canal Keltner, mas não é adequado para aqueles que procuram jogos de longo prazo em seu instrumento.
A negociação diária também é uma opção viável com o canal Keltner e você pode ajustar o multiplicador de banda para atender às suas necessidades comerciais.
Keltner Channel VS Bollinger Bands.
Há aqueles que muitas vezes confundem o BB e o KC, mas eles agem de maneira diferente em termos de reação ao preço. A grande diferença é que a banda de Bollinger é calculada usando um desvio padrão enquanto o Keltner usa ATR (intervalo verdadeiro médio).
O canal Keltner também usou um EMA em oposição à banda Bollinger que usa um SMA. Existe uma pequena diferença entre uma média móvel exponencial e uma média móvel simples em termos de sensibilidade. O EMA reagirá mais rapidamente a qualquer movimento importante no preço.
Você pode ver visualmente como as bandas de Bollinger reagem de forma diferente com choques súbitos de preços.
bollinger bands vs keltner channel.
Esse & # 8220; balão & # 8221; O efeito ocorre porque as Bandas Bollinger são baseadas no desvio padrão. Quando o preço se move para fora do intervalo de congestionamento conforme mostra este exemplo, as bandas se estendem longe do preço. O canal Keltner, por outro lado, é mais suave, o que facilita a localização das tendências no mercado.
O & # 8220; balão & # 8221; O efeito da Bollinger Band combinado com a suavidade do Keltner pode nos dar outro indicador comercial.
Bollinger Band Squeeze.
Alguns comerciantes utilizam as bandas Bollinger e o canal Keltner em conjunto para mostrar uma Bollinger Band Squeeze. Quando o Bollinger está dentro do Keltner, o aperto está ligado. Isso indica que um intervalo de negociação está ocorrendo. Como uma configuração comercial, o movimento das bandas fora do canal é o gatilho. Isso indicaria que o preço está potencialmente prestes a entrar em uma corrida como rupturas de preço do intervalo de negociação.
Se você vai usar o canal Keltner ou Bandas Bollinger para este sistema comercial, não é o ponto. Você pode usar porque é o conceito que estamos olhando.
Plano de negociação de canais de preços.
O Keltner original usou um período de 10 para a média móvel, mas causou que os comerciantes fossem atacados demais. Ao longo do tempo, o cenário popular tornou-se um EMA de 20 períodos, um intervalo verdadeiro médio de 20 períodos e um múltiplo de 2,25. Essas configurações foram utilizadas por Linda Bradford Raschke.
Você pode, naturalmente, testar várias configurações, mas, no final, estamos simplesmente procurando um preço atraente com qualquer um dos lados do canal.
Pullback Trading.
A retirada de negociação é melhor feita em um mercado que exibiu um forte impulso em uma direção em um mercado de tendências. Isso é baseado em análise de swing onde você quer ver a convicção em um balanço do mercado que indica outro movimento na mesma direção.
Usando o canal Keltner, podemos usar o preço que viaja fora das bandas como indicação de que havia convicção no balanço.
Se estamos negociando em uma tendência de baixa, você quer ver o preço viajar para o canal inferior e traçar fora do canal. Mesmo um gráfico de sombra é suficiente se você é um comerciante mais agressivo.
Uma excursão fora do canal indica um extremo do que era uma ação de preço normal considerada.
Quando o preço está no canal, isso é um alerta para procurar um retrocesso no preço para uma área ao redor do período de 20 EMA.
Este gráfico mostra um mercado de tendências descendentes em jogo.
Destaque pela cor laranja, você pode ver que esse preço percorreu o canal. Este é o primeiro sinal de que podemos ter um comércio se o pullback corresponder a outros critérios. Em certos pacotes de gráficos, você pode definir um alerta que irá sinalizar se o preço atingiu o canal e alguns de vocês podem achar isso útil.
O preço move-se para o canal extremo.
Nem todas as excursões equivalem a uma retração para a zona em torno da média móvel e, como você pode ver, às vezes, o preço percorreu o canal. Essa questão será abordada em um segmento posterior de dicas comerciais.
Excursão de preços válida e inválida para o canal extremo.
Agora temos três retrocessos definitivos que atendem aos nossos critérios de:
Excursão fora do Keltner Channel Pullback para área de 20 EMA. Uma cruzada de preço da média não invalida a configuração comercial. Mercado de tendências óbvio como mostrado pela inclinação do canal e média móvel.
Disparadores de Confluência e Comércio.
Nosso comércio potencial agora está sendo configurado, mas ainda não entramos simplesmente quando o preço toca nos 20 EMA. Gostaríamos de ver o preço puxar para trás não só para a linha média, mas também para uma estrutura de preços ou exibindo um padrão de cobertura. Isso é chamado de confluência e pode realmente aumentar a probabilidade de o seu comércio obter alguma tração.
Precisamos de um gatilho para entrar no comércio e existem muitas ferramentas que você pode usar. Os indicadores de Momentum são um método popular, bem como a linha de tendências muito básica.
Este gráfico é um fator 4 inferior ao gráfico anterior. Ao usar um período de tempo menor para entrar no comércio, você pode obter um melhor dimensionamento de posição à medida que você se posiciona mais alto na curva para a desvantagem neste exemplo.
Trend lines e Keltner Channel trading strategy.
As linhas pontilhadas pretas neste gráfico são estruturas de boxe de possíveis resistências que coincidem com a retração para a linha média. Deixe chamar essas zonas de resistência potenciais, porque quando o preço está puxando de volta, não sabemos com certeza 100% se o preço parar nessas áreas, mas potencialmente poderia.
Essas possíveis zonas de oportunidade de negociação que incluem a estrutura são da tabela de negociação e eu encorajo você a não usar o gráfico de gatilho para encontrar a estrutura.
O gráfico de disparo só é usado exatamente para o que o nome indica.
Antes de continuar, a área marcada três pode ter algumas questões. É uma retração complexa desleixada porque a segunda perna percorreu a parte inferior do primeiro antes de reverter do que pode ser considerado um duplo fundo.
Onde isso fica interessante é a segunda mão da partida na distância da primeira etapa da jogada. Isso é chamado de simetria e muitos comerciantes irão utilizar isso como um sistema comercial autônomo. O preço também exibe um padrão de cobertura, um topo duplo e você pode ver neste gráfico que uma confluência de fatores estava em jogo quando o preço quebrou solidamente para a desvantagem.
Estou usando linhas de tendência padrão para mostrar o movimento de contra-tendência no preço que nos leva à nossa zona de configuração. Você pode usar uma interrupção padrão da linha de tendências para sua entrada comercial.
Parar colocações pode ir acima da curva ou acima da zona que atuou como resistência.
Trade Targets.
Vamos usar o gráfico de configuração para destinos e, como trocas comerciais, você tem algumas opções.
Alguns comerciantes gostam de visar estruturas opostas, enquanto outros gostariam de um meio mais objetivo de encontrar metas lucrativas.
Eu falei sobre Fibonacci muitas vezes ao longo dos anos e mostrei exemplos da minha própria negociação. Fibonacci foi o meu método original de negociação quando comecei e desde então refinou as coisas desde os primeiros dias.
O fato de que estamos negociando retrocessos facilita a busca de nossos objetivos com Fibonacci de forma totalmente objetiva. Vamos levar o movimento para o extremo do nosso pullback e avançar no futuro até um potencial preço alvo.
Objetivos de lucro da Fibonacci.
O diagrama no gráfico mostra que & # 8220; A & # 8221; é o ponto de ancoragem e você puxa a ferramenta de retração Fibonacci para & # 8220; B & # 8221 ;. Você projeta seus objetivos em & # 8220; C. & # 8221;
Aqui estão os números que eu uso pessoalmente e usaremos para este exemplo. Observe que 200 é omitido, mas eu uso isso para segmentação após um intervalo.
Eu usei o fundo da faixa de estrutura para o preço de entrada. Eu uso .786 como o preço da parada, uma vez que o preço ultrapassou o mínimo do balanço que levou ao extremo. Qualquer que seja o preço alvo atingido antes de violar o .786, era um preço de saída total.
Você pode ver os pips totais para cada comércio em verde para um total combinado de 245 pips (exemplo Forex) antes dos custos de spread. Esses alvos são mostrados no gráfico de gatilho para detalhes.
Plano de negociação completo.
Este sistema de comércio de canais Keltner não é complicado, mas não seja induzido em erro pela simplicidade. Você ainda precisa colocar o trabalho na determinação da direção geral da tendência, quando a negociação de negociação for apropriada, a extensão da excursão, mais a gestão de contas e os perfis de risco muito importantes.
Isso é apenas para citar algumas variáveis.
Existem também outras oportunidades comerciais que o comércio de canais da Keltner podem fornecer e abrangeremos alguns desses em uma postagem posterior.
Há muito trabalho para projetar um plano de negociação completo, incluindo teste de volta e teste para frente. Entre em contato com nossos treinadores de negociação e veja como a Netpicks pode ajudá-lo na via de negociação bem-sucedida.
Se o preço empurrar acima de um canal superior Keltner & # 8211; que é uma indicação de alcance real médio e volatilidade e # 8211; devemos comprar a fuga na esperança de um movimento ascendente impulsivo ou então, fade & # 8217; o breakout por venda curta de um overbought / swing estendido?
Um teste rápido de estratégia com parâmetros simples nos dá as bases para responder a esta pergunta.
Primeiro, defina o que gera uma compra e como essa estratégia se encaixa na imagem maior.
No teste de estratégia simples, eu tinha o sistema # 8220; go long & # 8221; (comprar) quando o preço se separa (e fecha) acima do canal Keltner superior (um indicador de banda ATR). Isso significaria que o preço mudou 2 vezes o intervalo real médio médio acima da média de 20 dias (média).
Há duas maneiras de conceituar um preço de negociação para dentro e depois acima do canal superior Keltner:
Um método define isso como um impulso quantificável & # 8220; # 8221; ou sinal de força que deve levar à continuação na direção do impulso (estratégia pró-tendência ou breakout)
O outro observa o movimento como um sinal de um & # 8220; OverExtended & # 8221; mercado que precisa de um retrocesso / retrocesso (estratégia de desvanecimento ou reversão).
Assim, o método # 1 e # 8211; o impulso & # 8211; compraria um Keltner Channel Breakout na esperança de um aumento de continuação.
Método # 2 e # 8211; o fade & # 8211; venderia rapidamente um intervalo / fechamento acima do canal Keltner superior, na esperança de um retorno à média / média.
Então, qual é o certo e qual é o problema?
Acontece # 8220; ambos & # 8221; estão corretos dependendo de quanto tempo um detém o comércio. Interessante. Como pode isto ser verdade?
Primeiro, vamos dar uma olhada em uma série de sucesso e falhou Keltner Channel Breakout / Impulse Trades (que é o que nós vamos testar em nosso sistema):
O sistema compra o aberto da próxima sessão após o preço fechar acima do canal Keltner superior.
Nos dois gráficos, o sistema vendeu o cargo (lucro ou perda) após 14 dias (barras).
De novembro de 2012 a meados de 2013, vemos uma série de seis sucesso e continuação de impulso e impulso # 8221; comércios.
O oposto é verdadeiro durante a maior parte de 2011, onde esses mesmos negócios falharam quase assim que eles dispararam:
2011 viu três "# 8217; falhou" # 8217; trocas comerciais, ou dependendo da sua perspectiva, & # 8220; sucesso & # 8221; operações de desvanecimento / reversão.
Lembre-se, um fim fora do Canal Keltner pode ser visto como um fim fora da Banda de Bollinger, que usa desvio padrão em vez de alcance real médio # 8211; O preço pode ser visto como "overbought" e # 8221; e devido a um retrocesso imediato.
Para este teste de parâmetro simples & # 8211; sem usar paradas # 8211; Eu queria ver como o tempo era considerado o sucesso ou o fracasso da estratégia.
Eu tive o backtest & # 8220; otimizar & # 8221; a saída como uma parada de tempo, ou seja, execute o mesmo teste 30 vezes nos mesmos dados, mas, a cada vez, mude quanto tempo você mantém uma posição / saída. # 8221;
Começando com um dia, eu queria testar como o tempo & # 8211; período de tempo segurando um comércio aberto que desencadeou & # 8211; fez diferença no lucro ou prejuízo líquido.
Aqui é o gráfico dos testes de estratégia repetida e resultados (como fator de Lucro Líquido):
Assumindo que um comércio de US $ 100.000 por posição para cada comércio (comprando o SPY em um fechamento acima do canal superior Keltner), nós saímos # 8220; N # 8221; Número de dias depois para ver como o tempo em um comércio alterou a rentabilidade líquida.
Nós vemos um interessante & # 8211; e estável & # 8211; distribuição baseada em quanto tempo foi realizado um comércio aberto:
De 1 dia a 9 dias, o sistema foi negativo, perdendo dinheiro.
O sistema também foi negativo líquido de 24 a 30 dias em um comércio.
Finalmente, o sistema foi positivo líquido a partir do dia 9 e 10, de 13 a 23 dias em um comércio aberto.
Qual é a retirada rápida dos dados de backtest simples?
Mais uma vez, ambos os argumentos # 8211; a força de comércio & # 8220; & # 8221; e & # 8220; força de desvanecimento & # 8221; Os argumentos foram & # 8220; corrigir & # 8221; mas dependia de quanto tempo se realizou cada comércio durante o período de backtest de 10 anos (de 2004 a 2013, usando o gráfico diário SPY com US $ 100.000 por comércio).
Tendência seguinte ou & # 8220; impulso & # 8221; os comerciantes estavam corretos de que os breakouts eram "# 8211; em geral & # 8211; sinais de impulso adicional (continuação da ação de preço ascendente) por vir, mas apenas se eles deram ao comércio tempo suficiente para trabalhar.
O sistema retornou 14 dias & # 8211; aproximadamente duas semanas & # 8211; Testado melhor para os parâmetros simples.
Mais importante que uma única variável otimizada, vemos a distribuição positiva em torno do período de 16 dias, o que significa que o sistema testou melhor uma posição aberta de 14 a 19 dias.
Houve um retorno decrescente sobre o tempo em um comércio; curiosamente, manter um comércio além de 23 dias resultou em desempenho negativo semelhante ao de um de 1 a 9 dias.
Para a & # 8220; desvanecimento / inversão & # 8221; comerciantes, o que é ruim para este teste de estratégia é bom para eles. Em outras palavras, se alguém perdeu dinheiro comprando um Keltner Breakout (de 1 a 9 dias), isso teria retornado um resultado positivo para os comerciantes de desvanecimento / reversão.
Os comerciantes de Fade / Reversal perderiam dinheiro ocupando uma posição de 9 a 23 dias.
Isso sugere que há uma reversão de curto prazo que tende a ocorrer assim que o preço se rompe acima do alto do canal Keltner, mas ao longo do tempo (e em muitos negócios), os negócios vencedores superam os negócios perdidos. Se um comerciante ocupa uma posição o tempo suficiente para capturar a continuação impulsiva se move mais alto.
Ele também ressalta o ponto em que a maioria das estratégias de negociação emergentes falham se alguém não oferecer um espaço para correr, & # 8221; ou tempo suficiente para capturar os grandes ganhos de um número menor de negócios que ultrapassam as perdas menores de um número maior de negócios.
Tenha em mente que este teste não utilizou perdas de parada ou qualquer outro método de otimização e # 8211; Ele apenas testou o tempo em um comércio.
Embora existam muitos outros ajustes para esta estratégia simples que podemos usar para testes adicionais, este backtest mais básico fornece uma base para avaliar o desempenho.
Aqui, as métricas completas para os corajosos o suficiente para estudar os dados brutos para informações adicionais desse teste simples:
Lucro bruto, Comércio vencedor máximo, Comércio perdedor máximo, Comércio médio vencedor e Perda média de comércio ALL aumentou linearmente como função do tempo em um comércio (isso faz todo o sentido).
Com o aumento do tempo em um comércio, o número de operações realizadas diminuiu linearmente, assim como o número de negociações vencedoras e perdedoras (o que também faz sentido).
A percentagem de operações rentáveis teve uma curva de sino # 8220; # 8221; distribuição ao Lucro Líquido. Isso também foi válido para Win Loss Ratio, juntamente com o comércio médio.
Novamente, este foi apenas um backtest simples / rápido para estabelecer bases para responder uma pergunta sobre se é melhor para # 8220; ir com o & # 8221; um breakout / impulso ou & # 8220; fade / fight & # 8221; isto. Isso não significa que seja negociado como uma estratégia e # 8211; não sem refinamento e muitos outros testes realizados.
Siga junto com os membros dos resumos Daily Commentary e Idealized Trades para atualizações em tempo real e parâmetros adicionais de planejamento comercial à medida que assistimos um cenário de "retenção e salto" ou "break and retrace" no futuro próximo.
Corey Rosenbloom, CMT.
O novo livro de Corey The Complete Trading Course (Wiley Finance) já está disponível, juntamente com o recém-lançado Lucro do Ciclo de Vida de uma apresentação de Stock Trend (também da Wiley).
7 Respostas ao & # 8220; Teste de Estratégia Rápida do Keltner Channel Buy ou Fade Breakout Trades & # 8221;
[& # 8230;] Keltner Channel Breakout Strategy 16 de dezembro de 2013: 1:23 PM CST Na postagem de pesquisa anterior na & # 8220; Comprar ou Desvendar um Keltner Channel Breakout, & # 8221; Eu descrevi uma estratégia simples de breakout (ou & # 8216; fade & # 8217;) e revelou o desempenho [& # 8230;]
É simétrico contra o canal inferior? Como é que ele faz parte da amostra (por exemplo, 1980-1990) e em outros índices?
Ele também não testou na breve execução que fiz.
Eu irei fazer pesquisas semelhantes e publicar esses resultados também. Obrigado pela inspiração!
Sim, eu simplesmente tende a desconfiar de coisas que não são testadas razoavelmente simetricamente. Também gosto de ver que parece semelhante nos futuros Nasdaq ou R2K, pelo menos, apenas para ver que há alguma generalização para outros índices. Apenas alguns pensamentos e # 8230; talvez mais coisas para brincar e pensar. 🙂
[& # 8230;] Term Keltner Channel Structure 6 de janeiro de 2014: 4:56 PM CST Seguindo a pesquisa anterior & # 8220; Research on Buying or Fading Breakouts from the Keltner Channel, & # 8221; Deixe & # 8217; s ter uma perspectiva diferente e ver o S & amp; P 500 a partir da perspectiva de um [& # 8230;]
[E # 8230;] a partir de pesquisa anterior "Pesquisa sobre Compras ou Fading Breakouts do Canal Keltner", vamos ter uma perspectiva diferente e ver o S & amp; P 500 na perspectiva de um [& # 8230;]
[& # 8230;] acima da investigação anterior & ldquo; Pesquisa sobre compras ou Fading Breakouts do canal Keltner, & rdquo; Deixe & rsquo; s ter uma perspectiva diferente e ver o S & amp; P 500 a partir da perspectiva de um [& # 8230;]
Eficaz Keltner Channel Trading Strategy.
A estratégia de negociação do Keltner Channel usa um indicador de negociação baseado na volatilidade para nos permitir trocar mercados que estão mostrando algum movimento decente de preços.
Os indicadores são derivativos de preço, o que significa que os resultados que você vê através de um indicador de negociação virão através de um cálculo usando o preço que você vê em seu gráfico. Esta é uma maneira longa de dizer que todos os indicadores comerciais, incluindo o Canal Keltner, vão atrasar o movimento dos preços reais.
Os canais podem fazer uma boa estratégia de negociação porque eles não podem apenas mostrar o que significa "movimento de preço normal" # 8221; deve ser, mas também quando um evento de preço acontece fora do comportamento normal do preço.
Canais Medir Preços Extremos.
É a compra e venda por humanos (e computadores, embora os programas de negociação sejam programados por seres humanos) que irão mover o preço. Como seres humanos, somos suscetíveis a emoções e crenças e as emoções são ainda mais vulneráveis quando o dinheiro está na linha.
Os canais podem mostrar desvio do comportamento do preço normal.
Canais, e isso inclui bandas de Bollinger e envelopes médios móveis, são teoricamente projetados para cercar a ação de preço geral do instrumento traçado.
As palavras-chave são & # 8220; ação de preço geral & # 8221; porque qualquer coisa vista fora do movimento geral de preço pode ser considerada um movimento extremo.
Uma maneira de imaginar este movimento geral é considerar que o preço está viajando sem uma tendência de alta ou baixa. Embora possa haver um viés geral em uma direção, não há nada fora do comum com o movimento de preço.
Há momentos em que um & # 8220; e # 8217; s diferentes & # 8221; O momento ocorre e o preço vai fazer um movimento em uma direção ou na outra.
Este é o momento em que você quer estar alerta para possíveis oportunidades comerciais, pois é claro que a volatilidade aumentou. Você usa a palavra potencial porque você não quer fazer uma negociação com base em um único indicador.
Keltner Bands & amp; A média móvel pode ser local comercial.
Há outras coisas a considerar, mas podemos usar as bandas do canal Keltner que cercam o preço e a média móvel dos canais como alerta para possíveis oportunidades.
As bandas não agem como uma barreira física ao preço, assim como as médias móveis não suportam magicamente o preço.
Eles são uma medida de volatilidade no caso das bandas e do consenso quando se referem a médias móveis. Tanto a volatilidade dos preços quanto o preço mostra um movimento forte e quando o preço está em equilíbrio são lugares para potenciais oportunidades comerciais. O cálculo do alcance real médio do Keltner mostra-nos quando há uma expansão na faixa de preço de preço que indica que algum tipo de estímulo está batendo no mercado para mover o preço.
Tendo em mente essa verdade, você pode ver o quão importante não é simplesmente pressionar os botões & # 8221; porque o preço se encontrou nesses locais.
Consenso médio móvel.
O canal Keltner é plotado com duas bandas externas e através do meio é uma média móvel exponencial de 20 períodos (EMA).
Canal Keltner e média móvel.
Usando a média móvel como uma área de acordo geral de preço, podemos ver quando o preço se afasta de que um lado é favorecido sobre o outro. O preço adicional se afasta, quanto mais esperamos um encaixe no preço.
A média móvel também pode atuar como a zona de pouso depois que o preço faz o recuo e quando eu digo zona, quero dizer, nós não esperamos que o preço atinja diretamente a média. É por isso que simplesmente não executamos trocas quando o preço está suportando ou resistiu na área de uma média móvel.
Configurações do canal Keltner.
Como a maioria dos indicadores, existem insumos que você pode mudar e que, por si só, pode oferecer um conjunto completamente diferente de problemas.
Existem várias configurações que podemos alterar com o canal Keltner, dependendo da sua plataforma de gráficos:
Comprimento médio em movimento (determinará o tempo de atraso do canal) Rácio verdadeiro médio (ATR) Multiplicador de banda (usa leitura ATR) Tipo médio móvel (EMA, SMA) Tipo ATR (EMA, SMA)
O multiplicador de banda é um número muito importante, pois determinará quão apertado as bandas externas e inferiores estão ao preço. Se as bandas estiverem apertadas, você pode obter muitas excursões para bandas e além. Isso pode ser adequado para quem scalping com o canal Keltner, mas não é adequado para aqueles que procuram jogos de longo prazo em seu instrumento.
A negociação diária também é uma opção viável com o canal Keltner e você pode ajustar o multiplicador de banda para atender às suas necessidades comerciais.
Keltner Channel VS Bollinger Bands.
Há aqueles que muitas vezes confundem o BB e o KC, mas eles agem de maneira diferente em termos de reação ao preço. A grande diferença é que a banda de Bollinger é calculada usando um desvio padrão enquanto o Keltner usa ATR (intervalo verdadeiro médio).
O canal Keltner também usou um EMA em oposição à banda Bollinger que usa um SMA. Existe uma pequena diferença entre uma média móvel exponencial e uma média móvel simples em termos de sensibilidade. O EMA reagirá mais rapidamente a qualquer movimento importante no preço.
Você pode ver visualmente como as bandas de Bollinger reagem de forma diferente com choques súbitos de preços.
bollinger bands vs keltner channel.
Esse & # 8220; balão & # 8221; O efeito ocorre porque as Bandas Bollinger são baseadas no desvio padrão. Quando o preço se move para fora do intervalo de congestionamento conforme mostra este exemplo, as bandas se estendem longe do preço. O canal Keltner, por outro lado, é mais suave, o que facilita a localização das tendências no mercado.
O & # 8220; balão & # 8221; O efeito da Bollinger Band combinado com a suavidade do Keltner pode nos dar outro indicador comercial.
Bollinger Band Squeeze.
Alguns comerciantes utilizam as bandas Bollinger e o canal Keltner em conjunto para mostrar uma Bollinger Band Squeeze. Quando o Bollinger está dentro do Keltner, o aperto está ligado. Isso indica que um intervalo de negociação está ocorrendo. Como uma configuração comercial, o movimento das bandas fora do canal é o gatilho. Isso indicaria que o preço está potencialmente prestes a entrar em uma corrida como rupturas de preço do intervalo de negociação.
Se você vai usar o canal Keltner ou Bandas Bollinger para este sistema comercial, não é o ponto. Você pode usar porque é o conceito que estamos olhando.
Plano de negociação de canais de preços.
O Keltner original usou um período de 10 para a média móvel, mas causou que os comerciantes fossem atacados demais. Ao longo do tempo, o cenário popular tornou-se um EMA de 20 períodos, um intervalo verdadeiro médio de 20 períodos e um múltiplo de 2,25. Essas configurações foram utilizadas por Linda Bradford Raschke.
Você pode, naturalmente, testar várias configurações, mas, no final, estamos simplesmente procurando um preço atraente com qualquer um dos lados do canal.
Pullback Trading.
A retirada de negociação é melhor feita em um mercado que exibiu um forte impulso em uma direção em um mercado de tendências. Isso é baseado em análise de swing onde você quer ver a convicção em um balanço do mercado que indica outro movimento na mesma direção.
Usando o canal Keltner, podemos usar o preço que viaja fora das bandas como indicação de que havia convicção no balanço.
Se estamos negociando em uma tendência de baixa, você quer ver o preço viajar para o canal inferior e traçar fora do canal. Mesmo um gráfico de sombra é suficiente se você é um comerciante mais agressivo.
Uma excursão fora do canal indica um extremo do que era uma ação de preço normal considerada.
Quando o preço está no canal, isso é um alerta para procurar um retrocesso no preço para uma área ao redor do período de 20 EMA.
Este gráfico mostra um mercado de tendências descendentes em jogo.
Destaque pela cor laranja, você pode ver que esse preço percorreu o canal. Este é o primeiro sinal de que podemos ter um comércio se o pullback corresponder a outros critérios. Em certos pacotes de gráficos, você pode definir um alerta que irá sinalizar se o preço atingiu o canal e alguns de vocês podem achar isso útil.
O preço move-se para o canal extremo.
Nem todas as excursões equivalem a uma retração para a zona em torno da média móvel e, como você pode ver, às vezes, o preço percorreu o canal. Essa questão será abordada em um segmento posterior de dicas comerciais.
Excursão de preços válida e inválida para o canal extremo.
Agora temos três retrocessos definitivos que atendem aos nossos critérios de:
Excursão fora do Keltner Channel Pullback para área de 20 EMA. Uma cruzada de preço da média não invalida a configuração comercial. Mercado de tendências óbvio como mostrado pela inclinação do canal e média móvel.
Disparadores de Confluência e Comércio.
Nosso comércio potencial agora está sendo configurado, mas ainda não entramos simplesmente quando o preço toca nos 20 EMA. Gostaríamos de ver o preço puxar para trás não só para a linha média, mas também para uma estrutura de preços ou exibindo um padrão de cobertura. Isso é chamado de confluência e pode realmente aumentar a probabilidade de o seu comércio obter alguma tração.
Precisamos de um gatilho para entrar no comércio e existem muitas ferramentas que você pode usar. Os indicadores de Momentum são um método popular, bem como a linha de tendências muito básica.
Este gráfico é um fator 4 inferior ao gráfico anterior. Ao usar um período de tempo menor para entrar no comércio, você pode obter um melhor dimensionamento de posição à medida que você se posiciona mais alto na curva para a desvantagem neste exemplo.
Trend lines e Keltner Channel trading strategy.
As linhas pontilhadas pretas neste gráfico são estruturas de boxe de possíveis resistências que coincidem com a retração para a linha média. Deixe chamar essas zonas de resistência potenciais, porque quando o preço está puxando de volta, não sabemos com certeza 100% se o preço parar nessas áreas, mas potencialmente poderia.
Essas possíveis zonas de oportunidade de negociação que incluem a estrutura são da tabela de negociação e eu encorajo você a não usar o gráfico de gatilho para encontrar a estrutura.
O gráfico de disparo só é usado exatamente para o que o nome indica.
Antes de continuar, a área marcada três pode ter algumas questões. É uma retração complexa desleixada porque a segunda perna percorreu a parte inferior do primeiro antes de reverter do que pode ser considerado um duplo fundo.
Onde isso fica interessante é a segunda mão da partida na distância da primeira etapa da jogada. Isso é chamado de simetria e muitos comerciantes irão utilizar isso como um sistema comercial autônomo. O preço também exibe um padrão de cobertura, um topo duplo e você pode ver neste gráfico que uma confluência de fatores estava em jogo quando o preço quebrou solidamente para a desvantagem.
Estou usando linhas de tendência padrão para mostrar o movimento de contra-tendência no preço que nos leva à nossa zona de configuração. Você pode usar uma interrupção padrão da linha de tendências para sua entrada comercial.
Parar colocações pode ir acima da curva ou acima da zona que atuou como resistência.
Trade Targets.
Vamos usar o gráfico de configuração para destinos e, como trocas comerciais, você tem algumas opções.
Alguns comerciantes gostam de visar estruturas opostas, enquanto outros gostariam de um meio mais objetivo de encontrar metas lucrativas.
Eu falei sobre Fibonacci muitas vezes ao longo dos anos e mostrei exemplos da minha própria negociação. Fibonacci foi o meu método original de negociação quando comecei e desde então refinou as coisas desde os primeiros dias.
O fato de que estamos negociando retrocessos facilita a busca de nossos objetivos com Fibonacci de forma totalmente objetiva. Vamos levar o movimento para o extremo do nosso pullback e avançar no futuro até um potencial preço alvo.
Objetivos de lucro da Fibonacci.
O diagrama no gráfico mostra que & # 8220; A & # 8221; é o ponto de ancoragem e você puxa a ferramenta de retração Fibonacci para & # 8220; B & # 8221 ;. Você projeta seus objetivos em & # 8220; C. & # 8221;
Aqui estão os números que eu uso pessoalmente e usaremos para este exemplo. Observe que 200 é omitido, mas eu uso isso para segmentação após um intervalo.
Eu usei o fundo da faixa de estrutura para o preço de entrada. Eu uso .786 como o preço da parada, uma vez que o preço ultrapassou o mínimo do balanço que levou ao extremo. Qualquer que seja o preço alvo atingido antes de violar o .786, era um preço de saída total.
Você pode ver os pips totais para cada comércio em verde para um total combinado de 245 pips (exemplo Forex) antes dos custos de spread. Esses alvos são mostrados no gráfico de gatilho para detalhes.
Plano de negociação completo.
Este sistema de comércio de canais Keltner não é complicado, mas não seja induzido em erro pela simplicidade. Você ainda precisa colocar o trabalho na determinação da direção geral da tendência, quando a negociação de negociação for apropriada, a extensão da excursão, mais a gestão de contas e os perfis de risco muito importantes.
Isso é apenas para citar algumas variáveis.
Existem também outras oportunidades comerciais que o comércio de canais da Keltner podem fornecer e abrangeremos alguns desses em uma postagem posterior.
Há muito trabalho para projetar um plano de negociação completo, incluindo teste de volta e teste para frente. Entre em contato com nossos treinadores de negociação e veja como a Netpicks pode ajudá-lo na via de negociação bem-sucedida.
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